Главная / Франшиза магазинов

Стратегия торговли по линиям тренда. Линии тренда в бинарных опционах

Получать прибыль при торговле бинарными опционами можно только при соблюдении определенных условий. Наиболее значимыми из них являются качественная торговая система и грамотный манименеджмент. Найти действительно прибыльную стратегию довольно тяжело. Связанно это с постоянным изменением рынка. Стратегии, которые приносят доход сегодня, завтра могут оказаться малоэффективными. Также не стоит забывать и об индивидуальных особенностях каждого отдельного трейдера.

Сегодня в интернете можно найти множество стратегий, предназначенных для заработка именно на бинарных опционах. Самыми популярными являются те, в основе которых лежат или закономерности поведения цены. Для снижения рисков и получения прибыли вне зависимости от рыночной ситуации рекомендуется в процессе торговли использовать сразу несколько стратегий. Ниже будет представлена одна из таких стратегий, получившая название «DTL Strategy». В ее основе лежат лини тренда и коррекции.

Характеристики стратегии DTL

Платформа: не имеет значения.
Торговые инструменты: любые валютные пары.
Таймфрейм: от М1 до Н1.
Экспирация: 1-5 свечей (корректируется по отношению к выбранному таймфрейму).
Время для торговли: круглые сутки.
Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии: , .

Трендовые линии и их анализ

В классическом варианте линия медвежьего тренда строится по двум последним ценовым минимумам. Восходящий тренд определяется аналогично, но вместо минимумов рассматриваются максимумы. Однако существуют и другие способы определения трендовой линии.

Стратегия «DTL» подразумевает проведение трендовой линии по снижающимся максимумам при наличии на рынке нисходящего движения и по растущим минимумам на восходящем. Стратегия основывается на проведении двух трендовых линий, поэтому и получила такое название (Double Trend Line). Основная линия - «Master», коррекционная - «Trigger».

Чтение сигналов

Суть системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой коррекционной линии в направлении основного тренда. Как же определить точки, в которых нужно покупать опцион?

Прежде всего, необходимо провести линию тренда и дождаться коррекционного движения. При возникновении повышающегося минимума добавляем на график линию триггера. Как только она будет пробита, входим в рынок на понижение (PUT).

Аналогичным образом поступаем и при бычьем тренде. Проводим линию «Master» и «Trigger». После пробоя второй покупаем опцион на повышение (CALL).

Также вместо линии «Master» может быть использована MA200 (скользящая средняя с параметром 200). Процесс добавления ее на график значительно проще, чем нахождения ценовых минимумов и максимумов. Скользящая средняя(MA200) также указывает и на смену тенденции, что позволяет использовать ее в качестве дополнительного фильтра. Если цена актива находится выше MA, то берем CALL, если ниже - PUT.

Рассмотрим возможную ситуацию. Для примера возьмем график EURUSD с таймфреймом М5. Допустим, цена находится ниже MA200. Как только на графике появляется убывающая вершина, наносим линию «Master». Далее нужно определиться с местоположением лини «Trigger». На часах 8.30. Цена пробивает триггер сверху вниз. Наши действия - покупка опциона на понижение по цене 1.1792. Срок экспирации выбираем 15 минут (3 свечи). Через это время мы получили бы прибыль.

Правила торговли являются универсальными для всех таймфреймов и активов. Единственное различие заключается в выбранных таймфреймах. При долгосрочной торговле достаточно дождаться формирования одной свечи. Для внутридневной торговли рекомендуется увеличивать срок экспирации до трех и более свечей.

Например, для таймфреймов М5 и М15 следует выбирать срок экспирации в 3 или 4 свечи. Тут также очень важно определить, насколько высока активность рынка. При торговле на М1 экспирация должна быть 5 свечей. Если вы торгуете на Н1 и более старших таймфреймах, то достаточно будет и одной свечи.

Пример сделки

Первое, что нужно сделать - установить МА200. Она поможет определить направление линии «Trigger». Предположим, что скользящая средняя направлена вверх. Следовательно, мы будем рассматривать исключительно опционы CALL.

Как только образуется две повышающиеся впадины, проводим линию тренда. Доставшись ее пробоя, входим в рынок. Пробой считается совершенным, если свеча закрылась за линией. Покупаем опцион на повышение. Экспирация - 3 свечи (15 минут). Теперь остается лишь дождаться закрытия сделки.

Во время присутствия на рынке тренда можно открывать бесконечное количество сделок на каждой новой коррекции. Главное, чтобы цена пробила линию.

Также внимания заслуживает и пробойная свеча. Например, свечи с небольшой тенью являются явным признаком отскока. В обратном случае (большая тень или тело) рекомендуется воздержаться от открытия позиции.

Нужно нарисовать линию по максимумам. Если она уже является пробитой, то можно рассмотреть покупку опциона CALL со сроком истечения 3 свечи.

Приветствуем Вас дорогие друзья! Представляем Вашему вниманию обзор достаточно интересной трендовой торговой системы Trend Pullback Trading. Система адаптирована для использования в терминале metatrader 4, кроме того, на форумах можно найти для данной системы.

В целом, представленная стратегия проста в использовании, и подойдет как для рядового новичка, так и для опытного спекулянта. Наиболее хорошо для этой стратегии подойдут основные валютные пары, кроме того, можно использовать и некоторые кросс-пары. В целом, не рекомендуется использовать активы с низким уровнем волатильности.

Trend Pullback Trading является трендовой системой, соответственно, не рекомендуется ее применять в время развития явной консолидации на рынке, в противном случае, крупных убытков избежать не получится.

Торговля по Trend Pullback Trading

Как уже говорилось ранее, трендовая торговая система, представленная в статье, наиболее стабильные результаты дает исключительно во время развития тренда на рынке. После установки шаблона системы, Вы должны получить следующую картину:

Внешний вид системы

Давайте для начала поговорим про методику выставления тейк-профитов. Изначально в шаблоне системы установлен индикатор пивотов. Как утверждает сам автор, они являются хорошими ориентирами для взятия прибыли. Опять же, автор системы дает информацию, что в среднем система дает 40-50 процентов прибыли, то есть, текй-профит нужно устанавливать возле пивот, которые находятся на таком расстоянии от цены.

Мы некоторое время понаблюдали за системой и пришли к выводу, что в данном случае можно обойтись без пивот.

Проблема состоит в том, что в зависимости от торговой ситуации, пивоты могут близко располагаться друг к другу. Естественно, в таком случае трейдер может запутаться, да и вообще, они будут загромождать рабочее пространство, что не даст возможность качественно анализировать ситуацию.

В данном случае, мы можем порекомендовать, Вам использовать в качестве потенциальных целей важные . Ключевым является слово “ВАЖНЫЕ” так как далеко не каждый уровень способен сдержать цену, соответственно, в качестве целей их рассматривать не стоит.

Что касается установки стоп-лоссов, то их рекомендуется устанавливать за предыдущими минимумами или максимумами рынка. Кроме того, рекомендуется добавлять к величине стоп-лосса 5-10 пунктов с учетом величины спреда и во избежание проскальзывания цены.

//www.youtube.com/watch?v=vUuQjn6Svxc

Основным достоинством данной трендовой торговой системы является тот факт, что потенциальная прибыль всегда в 3-4 раза больше убытков, что с позитивной стороны сказывается на математическом ожидании данной торговой системы.

Учитывая тот факт, что система ведет себя нестабильно во время рыночного шума, было принято решения использовать крупные временные интервалы, минимум М30. Конечно, по желанию Вы можете использовать и более низкий интервал, но в таком случае результаты могут оказаться неудовлетворительными. В системе используется несколько , что в значительной мере упрощает поиск торговых формаций для осуществления входа в рынок.

Еще одной отличительной особенностью данной трендовой торговой системы является тот факт, что все индикаторы, используемые в стратегии, не перерисовывают свои значения. Иначе говоря, если сформировался сигнал, то после закрытия свечи он уже никуда не исчезнет, что является неоспоримым достоинством.

Давайте рассмотрим правила открытия сделок:

Открываем продажи

Открываем покупки

CCI Histogram разными периодами. Рассматриваем вход в рынок, когда две гистограммы индикатора окрашиваются в идентичный цвет. Если обе гистограммы окрасились в красный цвет, то рассматриваем продажи. При окрашивании столбиков гистограммы в синий цвет, необходимо рассматривать потенциальные покупки.
Symphonie Trendline. Данный индикатор в системе отыгрывает роль указателя тренда. Фактически, он представляет собой линию, которая напоминает скользящую среднюю. В зависимости от движения рынка, эта линия меняет свое направление и цвет. Если линия индикатор меняет цвет на красный – это сигнал к возможным продажам. Когда индикатор меняет цвет на синий – это сигнал к покупкам.
Свечи Heiken Ashi. Это всем известный индикатор, с использованием которого знаком практически каждый. При появлении белой свечи – мы покупаем, при появлении красной свечи – мы продаем. Все довольно просто, не правда ли?

Выводы по системе

В целом, представленная в статье трендовая торговая система может стать грозным оружием в руках трйдера. Тем не менее, она не является , которая всегда и везде будет давать крупный профит. Необходимо отчетливо понимать, что многие аспекты будут напрямую обуславливаться Вашей дисциплиной.

Если Вы будете нарушать правила управления капиталом, и не будете соблюдать правила стратегии, то на позитивные результаты не стоит рассчитывать.

Представленная стратегия подойдет для любого начинающего трейдера, так как торговые условия достаточно просты и используется небольшое количество индикаторов.

Дмитрий Нуштакин, Если исходить из гипотезы о эффективного рынка. в этом случае распределение лог нормальное. Т.е. вероятность вырасти в 1.1 раза и упасть в 1.1 раза равны. Если вы поддерживаете одинаковую сумму в инструменте у вас будет положительный денежный поток. Например у вас было 1 млн. рублей цена по цене 100 рублей акций было 10000 цена упала до 90 рублей вы восстанавливаете сумму покупаете еще 1111 акций, после этого подорожали до 95 рублей вы продали 584 акции и т.д

Сергей Подоляк, мне тупо стало интересно… как инженеру электронщику...
ок 2года=500 дней*6 баров = 3000 баров...

Счас я возьму тслаб 3000 баров сбербанка… 5 скользящих средних… переберу все варианты от 1 до 100… это всего 10 000 0000 000 вариантов...

Ок… сделал… тслаб пишет что на оптимизацию надо 236 дней

Тимофей Мартынов, Стоп 5 тиков, тэйк 112. Один тик на один лот стоит 6,25$ Комиссия на один круг 8,14$ В этом плане евро на CME очень дорогой инструмент. Например золото за один тик дает 10$, а комиссия 7,86$. Но я пока евро обрабатываю. Прикрепляю к посту скрины, там все цифры по стратегии. Здесь общий отчет. Внизу количество прибыльных сделок в процентах. Чуть выше страшное число показывает сколько я бы отдал комиссии за эти два месяца.

Здесь время

Все сделки детальнее

Отчет по дням (не всем, только те что поместились на экран))) Видно, что есть очень плохие дни, вроде того, где минус больше 900$

А вот как это выглядит на графике. Красные стрелки вниз это шорты, синие вверх - лонги. Прибыльные сделки -зеленый пунктир. Убыточные - красный. Видно, что большинство сделок закрывается очень быстро по стопу. Некоторые идут в нужную сторону, но до цели не доходят и тоже кроются по стопу. В торговле не использовал перестановку стопа на безубыток. Пока не пойму как его грамотно тут прикрутить. Вообще интересен факт, что последние два месяца евро рос. И большинство прибыли было сделано именно на лонгах, но что меня радует больше всего - есть плюс и от шортов. Это видно в общем отчете.

Тимофей Мартынов, не не не, все правильно. Один профит перекрывает двадцать стопов. Видимо, мы по разному определяем понятия вход по тренду и против. Я имею ввиду так: если я вхожу по тренду, значит я его уже зафиксировал на рынке и рассчитываю на продолжение. Если вхожу против тренда, значит я зафиксировал ап-тренд, а захожу в шорт уже сейчас, с расчетом, что ап-тренд развернется и станет даун-трендом. Обратно для входа в лонг, вижу даун-тренд, но покупаю уже сейчас на разворот. Дело в том, что все трейдеры в основном против торговли разворотов. И я так думал, пока не начал автоматизировать торговлю и проводить бэктест.

Виктор Захаренко,

Контр-трендовые алгоритмы показывают доходность только на контр-трендовом рынке
они же будут сливать на тренде

Что значит соотношение стопа к профиту 1-20? Может наоборот? Стоп в 20 раз больше тейка?

Соотношения 1 к 20 только у трендовых алгоритмов бывают

У меня робот торгует евро доллар на CME. Как-нибудь обязательно не поленюсь опишу его поподробнее. А сейчас хочу быстрый вопрос задать, интереса ради. Народ, у всех контр-трендовые алгоритмы показывают большую доходность, чем трендовые? У меня так. Соотношение стопа к профиту 1/20. По одному из алгоритмов, за месяц дает около 300 сделок. Каждая 13 в плюс за два месяца. К сожалению не могу пока его запустить на реале, потому что при разумном мани мэнэджменте требует минимум 35 тыс. $ на счете. У меня стока пока нету:) На реале запущен более ленивый алгоритм. Профит лосс такой же. Каждая 4 сделка моя. Но максимум одну две сделки в неделю находит. Тоже злющий контр-тренд.

Подскажи, какую математическую систему можно использовать, чтобы манипулировать объемом? Мартингейл полная ерунда.

Дмитрий Нуштакин, по этому поводу хорошо рассказывает Резвяков А. И я поддерживаю его идею. А идея состоит в том, чтобы входить всегда одним и тем же объемом. И этот объем не должен быть равен 100% капитала. Взять например 70%. В случае плохой сделки ваш капитал уменьшится. Но капитал сделки останется прежним. И заработаете вы тем же объемом, которым теряли. А вот если объем входа снизится из-за плохой сделки. То отбиваться придется уже гораздо сложнее. Особенно после серии плохих сделок.

Изменить объем можно например после серии плохих или хороших сделок. Например -10% или +25% от капитала.

Почитал.
Вот взрослые люди и уже поняли, что Грааль это миф.Продвинутый Тимофей даже уже разобрался с тем, что волны классно ложатся на график после, а не до. А кнопку (фильтр) тренд продолжают реально искать. Кто то даже вычислил на компьютере.))) Развлекся в общем...
А по существу вопроса, пишите системы, которые будут больше выигрывать на тренде, чем проигрывать на флэте.

Определение тренда это вечный поиск и споры. У меня сейчас тоже торгует робот на МТ5 на Si и Ri c декабря 2016 года и за это время все месяцы только прибыль. И также есть вероятность, что через какое-то время прибыль будет уменьшаться и будет появляться минус. Проблема в том, что у меня торговля одним и тем же объемом. Если рассчитать дисперсию случайной величины с помощью мат.ожидания, то можно уменьшать объем, когда поза закрывается в минус, а увеличивать когда в плюс и тогда даже при большинстве отрицательных закрытых позиций можно даже в боковике иметь положительный результат, а в тренде тем более. Это я про свою систему, она трендовая, но и в боковике ловит небольшие движения. Только вот расчет этот не получается сделать. Нет математических способностей.

b34rcava1ry, киевский университет детектид:)
Чтобы определить тренд НЕ нужно миллиардов операций. Нужна просто толковая постановка задачи. Обычно с этим самые большие проблемы. Тренд можно определить вычислением производной, прорывом канала, обнаружителем импульса, да еще сотней способов ПРОСТО. Поможет ли это извлечь деньги из рынка - немного иной вопрос. И как правило, вопрос не в том, чтобы вычислить тренд, а в том, чтобы решить, входить по этому тренду или постоять в сторонке.

Ребята, вычисление настоящего тренда требует примерно 10 миллиардов операций на компе. Я закончил Киевский Унитет, аспирантуру, работал в банках, в мелких, крупных и особо-крупных компаниях включая World Top 100.
Так вот.
За меньшее количество операций ТОЧНО вычислить его невозможно.

Сергей Подоляк, следи за руками.
1 гигагерц = 1 000 000 000 герц
Intel core I3-7100 3.9 ghz
2 core = 4 treads = 15.6 ghz
Итого: даже самый задристаный проц уже способен сделать это за секунду, две. Не говоря уже о линейках I7 и Xeon.
Приветы от Московского Института Электронной Техники.

b34rcava1ry, ну так сделайте ЭТО - так чтобы можно было получить приемлимое время оптимизации (backtesting) параметров для трейдинга.
И покажите это нам (годика через два), а там вместе посмеёмся.
У Вас явные проблемы с простой арифметикой: топ-проц типа AMD Phenom 3.3 ГГц делает шаг за 2-10 сек. Бектестинг по 5 параметрам (это минимум) на 1-2 года назад на таймфрейме H4 занимает НЕДЕЛЮ на одну валютную пару. К моменту окончания бектестинга и оптимизации для 30 пар - эти параметры ужЕ частично утрачивают свою актуальность.
Я не очень сложную математику поясняю?
Если можете это сделать - сделайте. У меня не получилось, поэтому для ускорения вычислений я сделал первый в мире советник с CUDA ускорением. У Вас есть такой? У Вас в институте есть что-нибудь похожее? Ну хоть у кого-нибудь?
Кстати, любой приличный радио-инженер знает кто я такой, поскольку мои аудиофильные статьи выложены в Инете, а мои три патента по электронике достаточно известны. А одно кабельное радио-изобретение используется на электро-магистралях Сибирь-Центр, и именно поэтому Вы сейчас читаете эти строки. Ежели бы Вы это знали, вряд ли стали бы учить меня тут арифметике.
В принципе, тупым высокомерием электронщиков меня не удивить. Это их профессиональная болезнь.

Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будет говорить о том, как происходит торговля по тренду. После изучения предложенного материала вы будете знать, как определить направление тренда с помощью различных инструментов и методов технического анализа. Поскольку в статье будет много практического материала , я рекомендую вам выполнить следующее:

добавьте страницу в закладки;
записывайте все предложенные советы, которые вы сможете использовать на практике;
обязательно посмотрите видеоуроки и выполните все задания, которые есть в каждом блоке статьи.

В этой небольшой публикации я постарался собрать максимум простых и полезных рекомендаций , которые тут же можно применить в условиях реального рынка.

Тест-драйв ваших знаний

Ниже представлено четыре контрольных вопроса, которые касаются того, как построить линию тренда и с ее помощью определить направление рынка. Пожалуйста, прочтите их внимательно и постарайтесь дать максимальное количество точных ответов. Правильные варианты опубликованы в конце статьи.

1. Зачем нужна линия тренда?

Запишите свой ответ на листе бумаги.

2. Представьте, что перед вами две трендовые линии: первая соединяет пять минимумов, а вторая - два. Какая из них важнее?

А . Первая
Б . Вторая

3. Определите, в каком из перечисленных случаев на рынке форекс установился флэт

А . Спокойное движение с пониженной волатильностью выбранного актива
Б . На графике на протяжении продолжительного временного отрезка не формируются новые ценовые экстремумы
С . Цена остановилась между двумя скользящими средними с периодами 10 и 50

4. Как называют рыночную ситуацию, когда на графике последовательно формируются несколько подряд идущих максимумов?

А . Восходящий тренд
Б . Сжатие (флэт )
С . Рыночный разворот

Если у вас возникнут сложности хотя бы с одним вопросом , то я вам рекомендую временно приостановить торговлю на реальном счете и пару месяцев подучить теорию. Возможно, именно в этом основная причина того, что вы не знаете как определить тренд и заработать на своих знаниях .

Что такое тренд и каким он бывает?

Начнем с азов. Ниже вы можете посмотреть три рыночных ситуации, которые присутствуют на всех временных интервалах любого финансового актива.

Около 70% всего времени цена находится в боковом состоянии. В этот момент формируются баланс спроса и предложения между всеми рыночными участниками. Проводить сделки в такие моменты небезопасно , поскольку никто не знает, в каком направлении произойдет следующий ценовой скачок.

Посмотрите два следующих видео, в которых подробно рассказывается про разновидности тренда, присутствующие на всех биржевых площадках мира .

Урок №1

Урок № 2

Задание

Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд.

Почему важно отслеживать тренд и торговать в такт с рынком

В теханализе существует три главных правила, с которыми в любой биржевой школе знакомят всех новичков.

Обратите внимание на второй постулат. Из него вытекает две дополнительных закономерности, который должен учитывать каждый трейдер:

У цены больше шансов продолжить движение, чем изменить выбранное направление;
Развитие тренда не прекратится ровно до того момента, пока на графике не будут проявляться признаки разворота .

Если говорить простыми словами, то крупные деньги можно заработать только в период направленного трендового движения. Получить прибыль на разворотах тренда и в период бокового рынка также возможно, однако, для этого нужен опыт и грамотная стратегия . К сожалению, новичкам такие схемы реализовать практически нереально.

В этом видео рассказывается о том, как можно использовать различные типы стратегий на бирже.

Задание

Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать : по тренду, в период флэта или против основной тенденции.

На каком таймфрейме работать

Смотрите направление рынка на том временном интервале, на котором реализовывается ваша торговая стратегия.

Более подробное объяснение этой схемы смотрите в видео.

Задание

Определите временной интервал , на котором вы будете отслеживать тренд.

Лучшие способы определения текущей тенденции

Существует более сотни техник, позволяющих понять направление рыночного тренда. Ниже мы перечислим только пять самых простых и эффективных . Какой бы вариант вы не выбрали, всегда помните о главном правиле диагностики: если вы не понимаете, в какую сторону движется рынок, значит, он находится в состоянии флэта.

Построение трендовых линий

Восходящее движение :

возрастают ;
Соедините нужные области инструментом «Трендовая линия ».

Нисходящее движение :

Найдите две соседние точки, которые последовательно убывают ;
Соедините нужные области инструментом « Трендовая линия ».

Альтернативный вариант: скачайте индикаторы для построения трендовых линий и просто ждите момента, когда они выполнят разметку за вас.

Из этого видео вы узнаете, как добавить линию тренда на ценовой график и с ее помощью получить нужную информацию о рынке.

Использование технических индикаторов

Откройте Метатрейдер 4 или другой терминал, с которым вы будете работать;
Перейдите в раздел «Индикаторы » — вкладка «Трендовые »;
Из доступного списка выберите любой инструмент, который будет передавать вам сигналы о текущей рыночной обстановке.

Из этого видео вы узнаете, как определять тренд с помощью популярных технических индикаторов.

Уровни поддержки и сопротивления

Восходящее движение:

уровней сопротивления ;
Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

Нисходящее движение:

Найдите на графике несколько ближайших уровней поддержки ;
Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

Когда на рынке присутствует тренд, движение цены напоминает прыжки по ступенькам :

Определение четырех контрольных точек

максимумов .
Посмотрите направление двух последних минимумов .

Растущий рынок:

вверх ;
Каждый последующий экстремум выше предыдущего.

Падающий рынок:

Максимумы и минимумы направлены вниз ;
Каждый последующий экстремум ниже предыдущего.

Флэт:

На рынке нет четкого направления или все контрольные точки находятся в одном уровневом диапазоне.

Более подробное описание этого метода смотрите в следующем видео.

Просмотр старшего таймфрейма

Перейдите на временной интервал, который в 3-6 раз превышает ваш рабочий таймфрейм ;
Если тренд восходящий повышение верхов и низов ;
Если тренд нисходящий , то будет прослеживаться плавное поэтапное понижение низов и верхов .

Больше информации об этом методе смотрите в следующем видео.

Задание

Выберите один любой способ, с помощью которого вы будете определять тренд.

Как определить силу тренда?

С помощью этого показателя трейдер может понять, насколько долго будет сохраняться текущая рыночная обстановка. Чем слабее тренд, тем больше вероятность скорого разворота (и наоборот).

Рассмотрим простой способ, позволяющий без особых усилий определять силу тренда.

Откройте торговый терминал;
Перейдите в раздел «Индикаторы »;
Добавьте ADX .

Посмотрите следующее видео, в котором подробно рассказывается о том, как определить силу тренда на форекс.

Задание

Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу.

Как использовать тренд?

Ранее мы упоминали, что существует три базовых подхода, которые позволяют использовать действующий тренд. Пересмотрите их еще раз, и на основе одного из перечисленных методов сделайте набросок своей торговой системы .

Торговля на откатах	Поиск точек разворота	Открытие сделок в узком ценовом коридоре
Вы определяете направление, в котором движется рынок	Вы определяете тренд	Вы наблюдаете за развитием тренда
Дожидайтесь момента, когда цена перейдет в фазу коррекции	Ждете сигналов, указывающих на рыночный разворот	Ждете перехода цены в фазу консолидации
Когда движение в направлении основного тренда возобновится, вы входите в сделку	Входите в сделку против устоявшейся тенденции	Переходите к открытию сделок внутри торгового канала

Как торговать рыночные откаты

Как определить разворот тренда

Как заключать сделки в период бокового рынка

Задание

Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии.

Что делать новичку?

Начните торговать рыночные откаты и следовать тренду. Как только вы научитесь этим способом зарабатывать деньги, можете расширяться и применять более сложные алгоритмы. До этого момента забудьте про экзотику и все авантюрные эксперименты .

Подготовительная часть

Выберите любой понравившийся актив;
Установите четырехчасовой таймфрейм;
Добавьте на график два индикатора: Bollinger bands и ADX .

График после выполнения всех подготовительных действий:

Покупка

Цена разместилась в промежутке между верхней и серединной полосой Bollinger bands;
Основная линия ADX растет;
Бычье поглощение »;
В одну позицию не вкладываем более 3% от счета .

Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 90 пунктов , а Take Profit составил 270 пунктов

Продажа

Цена разместилась в промежутке между нижней и серединной полосой Bollinger bands;
Основная линия ADX растет;
Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Медвежье поглощение »;
На новой четырехчасовой свече покупаем;
Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.

Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD . После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 80 пунктов , а Take Profit составил 240 пунктов

Задание

Протестируйте свою торговую методику , определите недостатки и займитесь их устранением .

Личные наблюдения

Когда долго торгуешь, то начинаешь понимать, почему основная масса трейдеров теряют деньги. Ниже вы можете ознакомиться с основными закономерностями, которые многие пользователи попросту не хотят замечать.

Рынку абсолютно без разницы, как вы построили трендовую линию;
Какой бы силы не был тренд, ничто не мешает ему развернуться и начать двигаться в противоположную сторону, а после этого за несколько секунд вернуться в исходную точку;
Любой сделанный прогноз – это всего лишь предположение , у которого нет никаких гарантий на реализацию;
Рынок постоянно ищет деньги , поэтому движение всегда направлено против большинства ;
Если ваш Take Profit в несколько раз больше Stop Loss, то даже при низком проценте прибыльных сделок вы сможете получать стабильный доход;
Если вы не будете торговать системно , то у вас ноль шансов заработать в условиях постоянной рыночной неопределенности.

Контрольный чек-лист

Ниже будет представлен весь список заданий, который вам желательно выполнить для полного освоения рассмотренной темы .

Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд ;
Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции ;
Определите временной интервал , на котором вы будете отслеживать тренд;
Выберите один способ, с помощью которого вы будете определять тренд;
Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу;
Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии;
Протестируйте свою торговую методику на 40-70 сделках, определите недостатки и займитесь их устранением ;
Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.

P.S. Ответы на тест

С помощью трендовой линии трейдер может спроецировать траекторию, по которой цена будет двигаться в будущем. Дополнительно она выступает опорным уровнем, который приравнивается к поддержке/сопротивлению.
А . Линия, соединяющая пять минимумов, намного сильнее той, которая выдержала только два соприкосновения с ценой. Чем больше количество касаний, тем выше ценность задействованного уровня .
Б . Если на протяжении длительного периода не образуется никаких ценовых максимумов или минимумов, то это означает, что график заключен в фиксированный ценовой диапазон с предельной верхней и нижней точками. Такая консолидация называется флэтом и свидетельствует о балансе между рыночными продавцами и покупателями.
А . Два последовательно идущих максимума – это классическое определение, которое характерно для восходящего трендового движения.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Здравствуйте, дорогие друзья! Ранее я посвятил довольно обширный материал ETF фондам и вопросам, связанным с их выбором, формированием портфеля и прин...

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. В...

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о вложении средств, я всегда говорю, что настоящий инвестор не должен хранить все яйца в одной корзин...

Линии тренда можно увидеть на любых графиках - как профессиональных трейдеров, так и новичков. Каждый уважающий себя трейдер знает, что тренд образован из последовательно обновляющихся в одном направлении экстремумов (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы в восходящем и последовательно понижающиеся минимумы и максимумы в нисходящем трендах). Кроме того, любой трейдер скажет, что трендовые линии проводятся по двум минимумам в восходящем тренде и двум максимумам в нисходящем. Верно и то, что все трейдеры слышали о том, что в восходящем тренде следует покупать от поддержки и воздержаться от продаж, а в нисходящем - продавать от сопротивления и воздержаться от покупок.

И это, как правило, всё, что знают начинающие трейдеры о торговле по тренду. А ведь на практике существует много подводных камней, с которыми тоже придётся столкнуться. В помощь новичкам и опытным спекулянтам - наша сегодняшняя статья.

Зачем нужны торговые стратегии по тренду

В теории все звучит вроде бы просто - «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее. Но в действительности существует масса ценовых «проколов» этих самых поддержек/сопротивлений, которые срывают стопы трейдеров, после чего тренд вновь запускается, но уже без сделок инвесторов.

Кроме того, под самим понятием «покупать от уровня поддержки/сопротивления» может подразумеваться:

· когда цена именно упрётся в линию. А вдруг эта линия проведена неверно или взят неправильный угол проведения?

· когда цена чуть не дошла до линии. А вдруг цена развернётся и не дойдёт, пролетит вниз ещё большее расстояние?

· цена проколола уровень и начала восстанавливаться. А если она всё же проколола уровень, то почему бы ей не сделать это ещё раз, причем сильнее?

Если посмотреть на ценовой график, то можно увидеть, как цена то отталкивается от линий тренда, то, наоборот, начинает «распиливать» их. Как обойти вышеперечисленные ситуации? Именно для этого нужно построить стратегию торговли по тренду.

Механика образования тренда

Чтобы построить торговую систему для торговли по , нужно более детально разобраться в том, что же такое тренд и какова его природа. Дело в том, что в природе такого понятия как «тренд» не существует, зато существуют математическое ожидание (как общий вектор направления тренда) и стандартное отклонение (как мера ширины трендового канала), которые, в свою очередь, могут с одной стороны проецировать возможное ценовое движение в будущем, а с другой - показывать плотность вероятности нахождения цены относительно математического ожидания (она будет больше около мат. ожидания и ниже у границ стандартного отклонения). Именно отсюда и берётся принцип отскока цены от границ тренда - так как математическое ожидание как бы «притягивает» цену от границ канала тренда.

Рис. 2. Движение цены с учётом вектора и стандартного отклонения

Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то - ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то - позже, кто-то - на отбой, а кто-то - на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи - упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные - большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.

Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается - приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо « », либо « » начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.

Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те - экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок - пища профессионалов - именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.

Действия системы

А теперь, обладая теорией тренда, построим простую стратегию торговли по линии тренда. В первую очередь стоит дождаться маленького (понятие «маленький» будет индивидуально как для таймфрейма, так и для инструмента) «недохода» цены до ценового уровня, лежащего вблизи трендовой линии, в процессе отката к трендовой линии. Это будет говорить о том, что участники недостаточно сильны, чтобы проломить тренд. Далее в течение определенного времени стоит дождаться прихода новичков и профи, что отразится в небольшой консолидации, не пробивающей точку «недохода» до ценового уровня и находящейся вблизи от указанного уровня. После чего стоит дождаться выхода цены из границ консолидации в направлении доминирующего тренда на повышенных объемах, что, в свою очередь, будет говорить о том, что профи загнали в консолидацию новичков, пободались за них, а в итоге осуществился вынос, к которому и следует стараться прилипнуть, размещая стоп за границей консолидации. Таким образом, будет соблюдаться очень важный принцип - наличие сперва признака слабости одной группы (работающей на пробитие тренда), выраженного в неспособности дотянуться до экстремума - своего рода торможение цены, далее наличие консолидации - лавирование в ценовом повороте, а затем - признак силы противоположной группы, выраженный в пробитии границы консолидации. Фиксацию прибыли целесообразно осуществлять последовательно перед ценовыми уровнями, разделив позицию на три доли. Причем при фиксации прибыли первой доли стоит переносить стоп в точку входа. И при реализации данного подхода торговля будет гораздо более статистически верной.

Рис. 4. Паттерн работы от трендовой линии

Вывод

Чтобы грамотно торговать по тренду, нужно понимать его общую природу, которая проявляется не в нарисованных линиях, а в действиях профессионалов. Причем лучшая стратегия торговли по тренду - дождаться, пока одна из групп профессионалов начнет выбиваться из сил, и присоединиться к противоположной.