Трендовый индикатор канала Price Channel. Price Action индикатор — описание

Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.

Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.

Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.

Настройка

Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.

Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.

Применение

Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.

Отскок от границы канала

Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.

Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.

Пробой канала

Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.

Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.

При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.

Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.

Индикатор Price Channel существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.

Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.

БКС Экспресс

Индикатор Price Channel (PC) или, как его называют, индикатор ценового канала – классический индикатор семейства , применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала .

Первая версия инструмента была разработана легендарным Ричардом Дончианом более чем сорок лет назад.

Описание индикатора Price Channel

Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.

Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с нижней границей и, наоборот, контакт с верхней сообщает о необходимости покупки.

Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.

• Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала. В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ. По аналогии проводится и продажа, только речь здесь идет уже о верхних линиях.

Торговля с Price Channel

Главными задачами индикатора Price Channel являются:

• подача сигнала о пересечении границы канала ценой;
• определение тренда.

В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд — нисходящий.

Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.

Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.

Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу вверх.

Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.

Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).

Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.

При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.

Видео по работе Price Channel

• Согласно классическим правилам, принятым для торговых систем, в которых используется Price Channel, покупать активы нужно при закрытии цены выше канала с периодом 20, а продавать — при ее закреплении под 20-периодным каналом. Закрывать короткие/длинные позиции стоит при формировании канала выше/ниже пятого периода.
• Можно упростить поиски сигналов пробоя, используя смещение индикатора с размерностью +2. Кроме того, имеет смысл применить фильтр сделок. Это поможет отбирать сигналы, формирующие цены за пределами канала. Следуя этим советам, реально также минимизировать потери, которые возникают при коррекционном возвратном движении.

Выводы

Индикатор Price Channel – достаточно качественный индикатор, добросовестно выполняющий возложенные на него функции. Его применение избавляет от необходимости самому искать и обрисовывать вручную ценовые каналы. С его помощью можно быстро определить состояние рынка и характер присутствующих на нем тенденции. Способность наглядно отображать флетовые участки существенно облегчает работу внутри канала.

Как и у любого другого современного инструмента технического анализа, у Price Channel имеются недостатки, при этом только один из них можно считать относительно серьезным.

• Формула индикатора предусматривает оперативное корректирование границ, что зачастую мешает их определять и затрудняет работу в моменты прорыва. С этой проблемой можно бороться путем привлечения дополнительных средств анализа.

В частности стоит добавить инструменты, способные определять волатильность рынка и силу тренда. Индикатор Price Channel подходит всем трейдерам проводящим операции любой срочности на фондовом и товарно-сырьевом рынке. Рекомендован в качестве технического базиса для торговых систем разных типов – и трендовых, и контртрендовых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

В версии 5.23 торгового терминала QUIK появился новый индикатор — Price Chanel. Пользователи Метастока и Велс-Лаба могут быть с ним знакомы, но для большинства пользователей QUIK этот индикатор еще неизвестен.

Предлагаю разобраться, можно ли с его помощью прибыльно торговать, или это такой же капризный «сливатор счетов» как и MACD.

Построение.

Этот индикатор отображает канал по максимальным и минимальным значениям цены за выбранный период. Центральная линия индикатора - среднее между верхней и нижней границей канала.

В настройках мы можем выбрать период обработки ценовых данных, цвет и толщину линий.

Этот индикатор имеет несколькими вариантов применения.

1. Границы канала мы можем считать текущими уровнями поддержек и сопротивлений. Действительно, если какой-то уровень максимальной цены (значение High некоторой свечки) не был преодолен двадцать или тридцать периодов подряд, видимо он является важным уровнем сопротивления и его стоит принимать во внимание. Пробои границ ценового канала могут означать начала новых тенденций на рынке. Эти моменты можно использовать для открытия позиций. Кстати, торговая система «черепах», основана как раз на этом принципе.

2. Средняя линия канала может быть использована как простой и надежный трендовый индикатор. В отличие от средних, построенных по ценам закрытий, средняя в канале не будет реагировать на мелкие ценовые колебания. Ее перерасчет будет производиться только при изменении максимальных или минимальных цен за выбранных период. Этим обусловлено наличие горизонтальных участков на этой средней.

Вот типичный сценарий, по которому развивается трендовое движение.

1. Цена начинает двигаться.
2. Цена пересекает среднюю канала.
3. Цена пересекает границу канала.

Итак, пересечение средней линии является более быстрым сигналом, чем пересечение границы канала. Следует понимать, что скорость реакции технических индикаторов на ценовые движения обратно связана с надежностью.

Сделаем и протестируем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала.

Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала.

Закрытие позиции будет происходить при обратном пересечении.

Дополнительным условием для сделки будет нахождение цены выше средней от ценового канала бОльшего интервала.

Для Metastock такая торговая система будет выглядеть следующим образом.

Buy Order

and c>(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2

Sell Order

C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

Sell Short Order

C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

and C<(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2

Buy to Cover Order

C>(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

OPT1 - значения параметра индикаторов pricechannelhigh и pricechannellow. Тестируется от 10 до 40 с шагом 2.

OPT2 - коэффициент для получения более крупного канала из более белкого. Тестируется от 1 до 10 с шагом 1.

Всего будет проведено 160 тестов.

Параметры тестирования:

Инструмент — Сбербанк акции обыкновенные.

Таймфрейм - 1 час.

Метод тестирования - Points only test.

Комиссия - 0.03% от объема каждой сделки.

Отчет об оптимизации

Все 160 вариантов стратегии оказались прибыльными, что говорит прибыльности идеи на выбранном отрезке данных.

Чтобы избежать подгонки, не будем рассматривать наилучшие результаты, а возьмем пятый по доходности вариант стратегии.

Параметры: OPT1 - 28, OPT2 - 4.

Чистая прибыль - 77.53

Прибыль Buy&Hold - 44.91

Всего сделок - 256

Прибыльных сделок - 82

Средняя прибыльная сделка - 2.68

Убыточных сделок - 174.

Средняя убыточная -(-0.82)

Profit Factor - 1.55

Выводы

Стоит принять во внимание, что на тестируемом отрезке рынок рос. Стратегия включала в себя один индикатор, с минимумом дополнительных фильтров. В другие периоды рынка такой подход может не принести прибыли. Тем не менее индикатор Price Channel вполне может быть использован для анализа направления текущего тренда и как дополнительный при построении торговых систем.

Желаю всем удачи в торговле.

Индикатор Price Channel - представитель группы индикаторов канала, показывает тот ценовой диапазон, в котором находится цена как в условиях боковика, так и при наличии тренда.

Визуально индикатор ценового канала представляет из себя три линии, нанесённые на ценовой график. Верхняя и нижняя линии представляют из себя границы , пробитие ценой которых свидетельствует о смене тенденции, а средняя линия указывает направление ценового движения.

Уникальность индикатора Price Channel состоит в том, что он строится по ценовым максимумам и минимумам за определенный период, что ставит его в один ряд с начертанием , но реагирует Price Channel более гибко и быстро по сравнению с трендовыми линиями, так как перерисовывается с появлением каждого нового экстремума.

Логика индикатора

Основная мысль индикатора Price Channel заключается в том, что если цена пробивает свой экстремум за последние несколько периодов, то, скорее всего, рынок начинает меняться, создавая торговые возможности.

Если вспомнить ключевую концепцию существования тренда (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы для растущего и понижающиеся для падающего), то индикатор Price Channel имеет c ней много общего. При обновлении цены экстремума за ним следует соответствующая линия.

Но Price Channel также способен показывать расширение и сужение тренда, так как автоматически «подтягивается» за последними экстремумами за указанное количество периодов.

Как и классически технический анализ Price Channel говорит, что если тренд пробился, то наиболее вероятно движение в сторону пробоя, особенно при успешном повторном тестировании уровня.

Линии индикатора Price Channel

Индикатор Price Channel состоит из трех линий. Верхняя линия индикатора строится по наивысшему ценовому максимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 свечам). Соответственно, при обновлении максимума верхняя линия повышается и до последующего обновления будет являться горизонталью.

Нижняя линия Price Channel строится по наименьшему минимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 ). Соответственно, при обновлении минимума нижняя линия понижается, и до её последующего обновления будет являться горизонталью.

Срединная линия индикатора Price Channel является средним арифметическим между значениями верхней и нижней линиями и показывает общее состояние рынка своим наклоном, говоря о том, становятся ли максимумы и минимумы ниже или выше, что, в свою очередь, может свидетельствовать о начале новой тенденции.

Торговля на основе индикатора Price Channel

Price Channel даёт два типа сигналов: сигнал о наличии тренда и сигнал на совершение непосредственно сделки. Сигнал о наличии тренда подаётся наклоном срединной линии. Наклон вверх - восходящий тренд, вниз - нисходящий, линия горизонтальна - боковик.

Изменение угла наклона может свидетельствовать об ускорении/замедлении существующего тренда, так как данная линия является производной от минимумов и максимумов за указанное количество периодов, т.е. отражает не ценовые колебания последней свечи, а рассчитывается по уже достигнутым максимумам и минимумам.

Срединная линия даёт трейдеру фильтр - на растущем тренде совершать только покупки, на падающем - только продажи. В боковике лучше воздержаться от . При наличии тренда, указываемого наклоном срединной линии, индикатор Price Channel способен подавать сигналы к совершению сделок, когда цена совершает касание противоположной полосы индикатора.

Сделка совершается на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора (не произошло обновление противоположного тренду экстремума) с выставлением стоп-сигнала за линией Price Channel.

Позиция удерживается при развитии ценового движения по тренду, т. е. в сторону противоположной крайней линии Price Channel, причем позицию можно опционально закрыть при достижении ценой противоположной границы диапазона индикатора, так как велика вероятность развития коррекции.

Более статистически верным способом будет удержание позиции при касании противоположной границы индикатора (по тренду), с переносом стопа либо под срединную линию, либо за локальный экстремум, в зависимости от того, что будет находится ближе к цене.

Если учесть, что самые мощные тренды обычно появляются после длительных боковиков, то индикатор Price Channel способен свидетельствовать о возможном начале подобного тренда.

В случае наступления длительной консолидации крайние линии индикатора либо будут находиться в горизонтальном состоянии (не происходит обновление экстремумов), либо даже сужаться (боковик приобретает еще меньший размах).

Если после подобного боковика цена начинает пробивать границу индикатора, то это может быть явным свидетельством начала тренда, к которому следует присоединяться при наличии соответствующего наклона срединной линии, в моменте когда цена коснется противоположной граничной линии индикатора на открытии следующего периода с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом.

Отображение индикатора Price Channel в торговом терминале QUIK

Чтобы нанести индикатор Price Channel на график цены анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert на ценовом графике финансового инструмента. В появившемся диалоговом окне «Добавление графика» следует выбрать Price Channel из списка доступных в терминале QUIK индикаторов и нажать клавишу «Добавить».

На ценовом графике появятся три красные линии, две из которых будут находиться по краям цены как сверху, так и снизу, а третья линия будет посередине ценового движения. Это и есть индикатор Price Channel с базовыми настройками.

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать индикатор Price Channel.

Для изменения цветовых настроек и периода расчета индикатора следует перейти на вкладку «Параметры» и задать необходимый цвет для верхней и нижней линий индикатора в полях «Цвет upper» и «Цвет lower» соответственно.

В поле «Кол-во периодов» можно указать необходимый период расчета индикатора (по умолчанию равен 10). Для вступления изменений в силу следует нажать клавишу ОК.

Вывод

Индикатор Price Channel является своего рода промежуточным звеном между классическим вариантом начертания трендов и техническими индикаторами, которые обладают более высокой скоростью отклика на ценовые движения. Данный индикатор способен помочь новичкам в понимании формирования трендов, так как базируется на достигнутых экстремумах, а также п оказать, что тренды способны замедляться, ускоряться, сужаться и расширяться, т.е. видоизменяться со временем.

Движение котировки любого актива всегда происходит внутри ограниченной области. Называется она каналом и обозначается при помощи двух линий (верхней и нижней границы), состоящих из прямолинейных и наклонных участков. Используя индикатор Price Channel , можно автоматизировать построение этой канальной области и использовать ее в анализе и торговле.

Принцип его работы заключается в поиске самой высокой и самой низкой котировки на определенном временном промежутке. Верхняя граница ценового канала строится по максимальной котировке за расчетный период, а нижняя граница – по минимальной котировке за расчетный период. Если впоследствии в течение расчетного периода максимум или минимум будет обновлен, то соответствующая граница канала сдвигается на этот обновленный уровень. Если же в течение расчетного периода максимум или минимум не будет обновлен, то соответствующая граница начнет постепенно двигаться в сторону котировки (это движение прекращается в момент, когда будет достигнут уровень максимума или минимума на расчетном периоде).

Таким образом, верхняя и нижняя границы ценового канала Price Channel представляют собой динамические уровни, соответственно, сопротивления и поддержки.

Настройка индикатора Price Channel

На графике им рисуются 3 линии (рис. 1):

• красная – верхняя граница канала;
• синяя – нижняя граница канала;
• голубая – средняя линия (каждая ее точка соответствует середине диапазона между граничными точками, соответствующими данной свече).

Каждая граница состоит из горизонтальных прямолинейных участков и повышающихся или снижающихся участков. Максимальная длина прямолинейного горизонтального участка определяется расчетным периодом индикатора. Его величина задается единственным (в классической версии Price Channel) входным параметром ChannelPeriod.

Поэтому настройка индикатора Price Channel заключается в подборе такого значения ChannelPeriod, при котором рисуемый ценовой канал будет максимально точно отражать текущую рыночную ситуацию. В частности, это должно выражаться в нечастом изменении его границ, ведь котировки большинства финансовых инструментов до 70% всего времени движутся в боковике.

Стратегия Price Channel

Способы использования ценового канала точно такие же, как и обычных поддержек и сопротивлений. Т. е. они могут быть компонентом пробойной или отбойной торговой стратегии.

В первом случае предполагается, что если котировка выходит за текущую границу канала (при этом она будет двигаться вслед за ценой, в результате чего канал начнет расширяться), то это движение будет продолжаться еще некоторое время. При стратегии торговли на пробой используются отложенные ордера (ОО), устанавливаемые:

• над верхней границей (ОО на покупку);
• под нижней границей (ОО на продажу).

СтопЛосс этих ОО можно располагать на средней линии канала или его противоположной границе (для ОО на продажу – на верхней, для ОО на покупку – на нижней).

Стратегия Price Channel на отбой предполагает движение цены внутри канала при незначительном изменении его ширины. В этом случае ОО размещаются:

• под верхней границей (ОО на продажу);
• над нижней границей (ОО на покупку).

СтопЛосс такого ОО размещается с другой сторону от границы, по отношению к которой он был установлен.

Следует учитывать, что торговые стратегии строить только на одном индикаторе нерационально. Поэтому и в дополнение к Price Channel следует использовать какой-либо подтверждающий индикатор. Например, на рис. 2 показан пример использования в качестве подтверждения отбоя от границы ценового канала осциллятора RSI. Желтой вертикалью отмечен момент, когда котировка коснулась верхней границы Price Channel с одновременным вхождением кривой RSI в зону перекупленности. Поэтому на следующей свече можно открывать короткую позицию со СтопЛоссом и ТейкПрофитом как указано выше. Сигналом на покупку является касание котировкой нижней границы с одновременным вхождением осциллятора в зону перепроданности.

На рис. 3 показан пример торговли пробоев ценового канала с подтверждением трендовым индикатором Moving Average. Фиолетовой вертикалью показан момент, когда котировка начала двигать верхнюю границу канала вверх при нахождении его средней линии выше желтого повышающегося мувинга. Таким образом, пробой ценового канала вверх произошел во время восходящего тренда, что указывает на целесообразность открытия длинной позиции. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы котировка начала двигать нижнюю границу вниз и скользящая средняя понижалась (лучше, если одновременно средняя линия канала будет находиться под мувингом).

Во всех описанных случаях для успешной торговли необходимо подобрать наиболее оптимальные значения параметров используемых индикаторов.

Индикатор Price Channel для МТ4 со сдвигом

По этой ссылке можно скачать модифицированный индикатор ценового канала, который обеспечивает смещение рисуемых границ по горизонтали. Для задания величины этого смещения используется параметр Shift (если его значение положительное, то границы смещаются вправо относительно графика, а если отрицательное – то влево).

Удобство этой модификации максимально проявляется при торговле по пробойным стратегиям. Например, на рис. 4 показан фрагмент восходящего тренда с обозначением фиолетовыми вертикалями свечей, на открытии которых можно было совершать покупки (предыдущими свечами был совершен пробой верхней границы канала).

На рис. 5 показан пример пробойной стратегии для ценового канала со сдвигом на нисходящем тренде. Свечи, при открытии которых следует совершать продажи, отмечены фиолетовыми вертикалями (предыдущие свечи закрываются ниже нижней границы).

СтопЛосс целесообразно размещать на уровне средней линии и двигать его следом за ней. Но при достижении определенной прибыли целесообразно фиксировать, поскольку тренд в любой момент может развернуться и сделка закроется по СтопЛоссу с минимальной прибылью или в безубытке.