Виды заявок в терминале QUIK. Трейлинг стоп: ликбез по использованию и обзор советников

Добрый день, дорогие друзья. Читатели нашего блога не так часто балуют себя темами о фондовом рынке. При этом возможности, которые предлагает эта сфера, чрезвычайно заманчивы. Сегодня же я хочу начать рассказ о трейлинг стопе в Quik.

Каждый, кто более или менее знаком с трейдингом рано или поздно задумывался над тем, чтобы немного автоматизировать процессы торговли. Для этого существуют советники индикаторы, есть также встроенные функции такие как: стоп лосс, тейк профит, трейлинг стоп. В Quik вопрос трейлинг стопа стоит острее для тех, кто только начал с ним знакомиться. Проще говоря, его там нет.

Но так ли это? Попробуем разобраться.

Для чего нужна функция такого приказа

Уже не раз, рассказывая об индикаторах для форекса, особенно тех, что хорошо подходят для торговли на малых таймфреймах, я упоминал, что работа на M1 не слишком привлекательна из-за излишнего шума. Рекомендовал переходить на более высокие интервалы M5-M15. Например, тут . Но даже тут у вас может возникнуть дискомфорт из-за того, что вы просто устали находится перед компьютером несколько часов кряду.

Беспрерывное наблюдение за графиком, показаниями индикаторов и прогнозирование кого угодно утомят. Однако, во время торговли может наступить момент, когда ваше присутствие даже при открытой сделке не будет необходимым.

Итак, у вас открыта сделка, и вы получили по ней достаточно хорошую прибыль, однако, закрывать её не имеет смысла, так как по прогнозу вы ещё можете заработать. В этом случае можно прибегнуть к помощи приказа скользящего стопа. Сам по себе – это приказ, при котором вы указываете, за какой ценой наступает автоматическое закрытие сделки.

Как это работает?

На этом рисунке зеленная линия обозначает ваш приказ на покупку. Оранжевой обозначена точка входа. Видно, что тренд только растет и прогнозируемая пунктирная линия только увеличит ваш доход. Для того, чтобы не получить неконтролируемый убыток устанавливается красная линия приказа на остановку потерь. В этом случае, если рынок развернется, вы получите только такой убыток, который можете себе позволить и будете надежно защищены от .

По мере продвижения цены вверх, ваш приказ на остановку потерь может вручную перемещаться вверх все дальше и дальше от точки входа и быть на некотором расстоянии от текущего положения цены.

Да, это можно делать вручную. Однако, значительно легче будет доверить эту возможность такому приказу. Особенно тогда, когда приказ на остановку уже далеко выше от вашей точки входа, и вы можете позволить себе получить дополнительный доход. Когда рынок захочет развернуться, стоп лосс закроет сделку, и вы получите свою прибыль. Трейлинг стоп будет двигать ваш стоп лосс только в направлении вашего прогноза, но не против него. Когда рынок идет против вас, стоп лосс жестко фиксируется этим приказом.

Кто использует функцию приказа перемещающейся остановки потерь

Мои читатели хорошо знакомы с терминалом Метатрейдер 4. Именно в нем максимально приближенно к описанию выше реализована функция трейлинг стопа. Что касается этой страницы, то она посвящена терминалу Квик и я должен заметить, что функция такого приказа в этом терминале реализована совершенно по-другому, начиная с её названия и заканчивая правилами установки и работы. Я ещё вернусь к этим деталям.

Давайте представим, что вы, те, кто интересуется Quik терминалом и функций трейлинг стопа, так же как и я «родом» из Метатрейдера. Тогда вам будет интересно узнать, что трейлинг стоп – это функция, которая хорошо работает на любом таймфрейме, однако, на мой субъективный взгляд больше проку от него будет именно на малых таймфреймах M5-M15. Просто именно тут работа трейдера максимально ресурсоемкая. А трейлинг стоп, как любая «примочка на автомате» облегает этот труд, снимает психологическое напряжение.

Я стараюсь больше времени с каждым днем уделять тренировкам на Quik, поэтому могу сделать, конечно, субъективный вывод, что таймфрейм при торговле акциями и использовании таймфрейма тоже удачно избирать поменьше. Тут ещё нужно заметить, что Quik, насколько я заметил, вообще, позиционируется, как терминал для внутридневной торговли. Хотя и при работе на среднесроке и долгосроке он не пасует.

Торговая система, которая подойдет для трейлинг стопа, на мой взгляд, это какая-то , например, по ссылке или другая. Просто тут речь идет о том, что рынок должен пойти значительное расстояние после входа, после чего и включается трейлинг стоп, а такое возможно, полагаю, на трендовых системах.

Что касается инструментов, то, я думаю, что он будет одинаково хорошо работать на любой паре форекса на Метатредере, если брать таймфрейм от H1 и выше. Если говорить о Quik, то не вижу разницы между инструментами. По крайней мере, на российских акциях можно брать просто самые активные. Конечно, на маловолатильных не только трейлинг стоп, да вообще вход будет сложно выполнить.

Если же брать младшие таймфреймы на форекс, то хорошо подойдут пары с самыми низкими спредами. Тут хорошо порекомендовать вам от Amarkets.

Тем же, кто до ECN ещё не дорос, просто рекомендую следить за спредом пары в течение дня и уже принимать решение конкретно по каждой. Могу сказать, что ориентиры известны – это EURUSD и USDJPY. Конечно, низкий спред — это не принципиально, но отдавать свои кровные на большую разницу между ценой покупки и продажи я бы не хотел.

Трейлинг стоп в Quik

Как видно из этой иллюстрации трейлинг стоп в Quik реализован совершенно иначе, чем это сделано в Метатрейдера. При этом должен заметить, что хотя на вид все иначе: нет никакого скользящего приказа, который ползет за ценой. То есть, я хочу подчеркнуть ничего на графике не видно. Но, тем не менее, скольжение происходит в мозгах компьютера, а точнее терминала Quik.

Я ещё расскажу о технике установки трейлинг стопа, это я сделаю в ближайшее время. Поэтому приглашаю вас подписываться на новости блога, и получать удовольствие от расширения ваших горизонтов вместе со мной.

Надеюсь, эта тема была также увлекательная для вас, как и для меня. На этом все, мои дорогие! Спасибо за внимание!

Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, ! Мы ответим на любые вопросы!

В этой статье мы рассмотрим такой прием, как трейлинг-стоп, разберем его достоинства и недостатки, а также приведем небольшой обзор советников.

Термин trailing stop буквально переводится на русский язык как «плавающий стоп-приказ». Подразумевается приказ stop loss, но не фиксированный, а изменяющий свой уровень в зависимости от движения цены актива.

К примеру, трейдер открыл позицию BUY и выставил трейлинг стоп в 20 пунктах от текущей котировки. Рынок прошел в нужном для трейдера направлении 60 пунктов. Соответственно, stop loss также сдвинулся на 60 пунктов. Это произошло автоматически, без использования отдельных команд. Если рынок развернется, то стоп-приказ останется неподвижным и сделка закроется с прибылью.

Преимущества и недостатки автоматического сопровождения позиций

Trailing stop однозначно хорош в ситуациях, когда наблюдается мощное ценовое движение с неясными целевыми уровнями. К примеру, очень часто непонятно, насколько сильно рынок «отыграет» новость.

Установление простого статичного приказа на фиксацию прибыли может привести к тому, что немало пунктов будет недополучено. Бывает и более грустная ситуация – цена заходит в зону прибыли, но не доходит до TakeProfit и разворачивается. Грамотно настроенный «трейлинг стоп» в таких ситуациях спасает депозит трейдера и позволяет заработать.

В случае, если целевой уровень рынка понятен достаточно ясно, то trailing stop не нужен. Из-за него возможны две проблемы:

• есть риск, что приказ сработает во время коррекции, если ордер будет слишком сильно «прижат» к котировке;
• когда дистанция между уровнем котировки и уровнем трейлинг стоп велика, возможно существенное недополучение прибыли из-за разворота тренда после того, как целевой уровень будет достигнут.

Проблема в том, что не существует однозначно явного целевого уровня цены. Серьезный аналитик всегда рассматривает несколько сценариев поведения рынка и понимает, что вероятность их реализации разная.

В связи с этим вопрос о том, как выставить трейлинг стоп (и выставлять ли) — важная составляющая всей торговой стратегии.

Умный трейлинг стоп гарантирует правильное сопровождение позиции, что играет не меньшую роль, чем верный вход в рынок.

Правильный трейлинг стоп или как настроить инструмент

Установить встроенный трейлинг стоп на платформе МТ4 достаточно просто. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по уже открытой позиции, выбрать в выпадающем меню пункт «трейлинг стоп» и задать необходимое количество пунктов.

Не сложно проделать это и на платформе Quik. После клика по «стакану» необходимо выбрать в выпадающем меню пункт «новая стоп заявка». Удобно использовать тип заявки «Тейк-профит и стоп-лимит».

Заполняем поля «Тейк-профит, если цена» и «Стоп лимит, если цена». Это аналоги TakeProfit и Stop Loss в МТ4. После этого указываем «Отступ от max» — это удаление скользящего стоп-приказа от уровня котировки (может на выбор указываться в денежном выражении, а может в процентах от цены актива). Фактически трейлинг в Quik начинается тогда, когда цена приближается к «Тейкт-профит, если цена» на указанную в графе «Отступ от max» дистанцию.

Обратите внимание, что не все брокеры поддерживают трейлинг в Quik, если платформа отключена. Уточняйте это заранее.

Trailing stop – неотъемлемая часть торговой стратегии. Его параметры настраиваются и оптимизируются так же, как и любые другие параметры системы, формирующей рыночные решения.

Принципы оптимизации и тестирования – тема, достойная отдельной публикации. Пока что укажем, что даже если вы используете обычный трейлинг стоп, встроенный в платформу МТ4, то его можно оптимизировать, оставляя прочие параметры торговой системы неизменными. В данном случае вам нужно определить эффективную «дистанцию» между котировками и стоп-приказом.

Работая с отечественными брокерами, можно встретить такое явление как запрет на использование этого инструмента. Обойти подобное ограничение можно путем установки виртуального трейлинг стопа — программы, работающей исключительно на стороне трейдера.

Существует виртуальный trailing stop, переносящий позицию «шагами» (после того, как цена пройдет какое-то количество пунктов), а бывает, что он работает от одного пункта.

Еще одна возможная опция — включение инструмента только в зоне безубыточности (а до этого момента использовать статичный стоп-приказ). В данном случае мы получаем комбинированный подход к фиксации позиции.

Побочный эффект такого закрытия позиций – возможность реквот. Виртуальный инструмент не всегда хорош для скальпинга.

Кроме виртуального трейлинг стопа mql4 инструменты позволили реализовать множество различных советников, осуществляющих сопровождение позиции.

Метод Баришпольца

Известный трейдер в трендовых стратегиях рекомендовал использовать перенос стопа в соответствии с тенями двух последних баров, описывающих таймфрейм D1. При позиции BUY используется нижняя точка, при позиции SELL– верхняя. Подход хорошо работает на инструментах с умеренной волатильностью.

Чтобы скачать этот советник, нажмите .

Ступени

Суть метода в том, что перенос позиции происходит не постоянно, а «рывками», после того, как цена пройдет определенный отрезок. Это эффективно при частых и мало предсказуемых коррекциях.

Метод «Сжатие»

Этот подход базируется на уменьшении дистанции трейлинга по мере нарастания совокупной прибыли по открытой позиции. Принцип эффективен при работе «в канале», при торговле «на новостях» или в совокупности с пробойными стратегиями.

Метод «Скользящего среднего»

Стоп-приказ устанавливается на уровне скользящего среднего. В случае удачного выбора усреднения этот принцип можно успешно реализовать трейлинг на высоковолатильных рынках.

Оценка волатильности

В данном случае оценивается волатильность с помощью специального индикатора. При ее росте дистанция между стоп-приказом и котировкой – увеличивается, при ее уменьшении – сокращается. Подход элегантный, но плохо реагирующий на резкое нарастание волатильности (к примеру, после выхода новостей).

Встречное движение

При движении цены против открытой позиции стоп приказ переносится навстречу цене. Этот метод хорош для сильных трендов, вызванных масштабными событиями. В таком случае обычно почти не бывает коррекций.

Подведем итоги

Трейлинг – эффективный прием. можно порекомендовать сформировать стратегию, предполагающую жесткие стопы, а потом дополнить ее различными видами трейлинг стопов и протестировать результат. Важно правильно учесть волатильность рынка и соотнести принципы сопровождения позиции с этим параметром.

Трейдинг - очень не простой способ заработать денег, хотя так до сих пор думают некоторые новички. На пути к успеху трейдера подстерегает огромное количество сложностей и опасностей. Лишь около 95% новичков, которые приходят на биржевой рынок, по статистике смогут тут задержаться надолго. И если Вы не контролируете свои риски, то шансы Ваши становятся ничтожными. Робот "Трейлинг Стоп и Профит" поможет Вам выжить на биржевом рынке.

Как можно увеличить свои шансы на успех?

Используйте в своей торговле простых, но очень эффективных Роботов "Трейлинг стоп" или "Супер Смарт". Робот ТРЕЙЛИНГ СТОП использует такие необходимых инструменты при активной внутридневной торговле, как "стоп лосс" и "тейк профит" . Также есть более продвинутый умный Робот . С таким Роботом помощником Ваша торговля на бирже становится более комфортной.

• Робот Трейлинг Стоп предназначен для использования для терминала QUIK и Метатрейдер5
• Автостоп для QUIK может использоваться на следующих площадках ФОРТС, ММВБ, Валютная секция
• Автостоп для терминала QUIK написан на встроенном в терминал языке и обладает максимальной стабильностью и никогда не подведет Вас
• Tрейлинг стоп для Метатрейдер5 написан на встроенном в терминал языке MQL5 (только площадка ФОРТС)
• Есть возможность изменять настройки Стоп лосса и тейк профита и устанавливать другие параметры он-лайн, не выключая Робота

Вы хотите сами убедиться в надежности наших систем и лично протестировать Робота помощника "Трейлинг стоп"? Тогда заполните форму ниже и получите на почту бессрочную Демо версию Робота: ***

Типы заявок, поддерживаемые биржей, это общедоступный инструмент. Они доступны всем участникам торгов и обрабатываются на сервере самой биржи. На Московской бирже основными ордерами, используемыми частными инвесторами, являются лимитная, рыночная и айсберг-заявки.

С полным списком заявок, используемых на Мосбирже в разных режимах торгов, можно ознакомиться на сайте биржи.

Биржевые заявки

Лимитная заявка - заявка на покупку или продажу определенного количества лотов по определенной цене. Такая заявка является, по сути, публичной офертой для остальных участников торгов. Лимитные заявки отображаются в стакане заявок и могут быть исполнены в том случае, если окажутся в числе лучших, когда другая сторона сделки отправит встречную заявку. Таким образом, вы отправляете свое предложение на биржу и ждете, пока кто-то вам продаст/ купит у вас.

В дальнейшем, для удобства будем называть совокупность лимитных заявок в стакане рыночным предложением, которое означает совокупность предлагаемых цен и объемов как на покупку, так и на продажу.

Преимущества: заявка исполнится строго по той цене, которую установил отправитель.

Недостатки: исполнение заявки не гарантировано. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может остаться не исполненной. Также возможно частичное исполнение, если объем встречного ордера окажется недостаточным.

Рыночная заявка - это заявка купить/продать определенное количество лотов по лучшей доступной цене. При этом сделка будет осуществлена по лучшей цене, на которую есть сопоставимый объем рыночного предложения.

Преимущества: гарантированное исполнение заявки в полном объеме.

Недостатки: эффект проскальзывания - если требуемый объем выше, чем предложение по лучшей цене, то недостающий объем будет набран по следующим доступным ценам. В результате средняя цена сделки может оказаться менее выгодной, чем рыночная котировка в момент отправления заявки. Особенно такой эффект ощутим при наборе крупных позиций.

Распадская, «разреженный» биржевой стакан. При покупке 250 лотов (2500 акций) Распадской рыночной заявкой средняя цена сделка оказывается существенно хуже, чем отображаемая рыночная котировка 102,74 руб.

Одним из компромиссных вариантов между лимитной и рыночной заявкой может быть выставление лимитной заявки «вглубь» рыночного предложения. Например, в нашем случае с акциями Распадской, можно воспользоваться не рыночной, а лимитной заявкой на 250 лотов по цене 102,8 руб. Тогда 1 и 76 лотов будут сразу выкуплены по 102,74 и 102,75 руб. соответственно, а на оставшийся объем будет выставлена лимитная заявка, которая окажется лучшей в очереди и может быть с высокой вероятностью исполнена. Таким образом можно заранее ограничить разброс цен, по которым вы готовы выйти на сделку.

Тем не менее, при наборе более крупных позиций этот метод может оказаться неэффективным, так как слишком глубоко ставить заявку невыгодно, да и агрессивное появление крупного объема может повлиять на участников рынка, и цена «убежит» от него. В такой ситуации можно использовать айсберг-заявку.

Лимитная Айсберг-заявка - позволяет скрыть крупную заявку. При её выставлении в стакане отображается не весь объем, а лишь его часть. Например, вместо 20 000 лотов в стакане будет стоять всего 1 000, а когда её исполнят, на её месте появится еще 1 000. И так до тех пор, пока весь объем не будет удовлетворен.

Преимущества: позволяет набрать крупный объем, существенно не влияя на рынок, скрыв реальный размер потенциальной сделки.

Недостатки: большинство торговых алгоритмов уже научились идентифицировать айсберги, поэтому проблемы, характерные для крупных лимитных заявок, полностью исключить не удается.

Типы исполнения заявки

Ко всем трем вышеперечисленным типам заявок можно указать особенности их исполнения. По типу исполнения это может быть: «Поставить в очередь», «Снять остаток» или «Полностью или отклонить». Также можно указать тип исполнения по цене: по одной цене или по разным.

Заявки типа «Поставить в очередь» (DAY )

Это обычные заявки, принцип работы которых описан выше. Под очередью здесь понимается приоритет на исполнение заявок, в первую очередь, по цене, во вторую - по времени. То есть, заявка не будет исполнена до тех пор, пока есть лучшие предложения. Если же лучших заявок по одной и той же цене больше одной, то первой исполняется та, которая была отправлена раньше.

Заявки типа «Снять остаток» (IOC )

Если заявка исполнена не полностью, то неудовлетворенный остаток снимается с очереди.

Заявки типа «полностью или отклонить» (FOK )

Заявка полностью исполняется, либо полностью снимается при отсутствии допустимых встречных заявок на необходимый объем

Только для USDRUB _ TOM . Заявка по средневзвешенной цене (VWAP )

C 4 декабря 2017 г. для инструмента USDRUB_TOM введен новый тип заявки - заявка со средневзвешенной ценой на объем. Её особенность в том, что она будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.

Отличие от заявки типа FOK состоит в том, что для последнего, сделки не могут заключаться хуже указанной в заявке цены, а для VWAP такое возможно, если средневзвешенная цена при этом остается на требуемом уровне.

Лимитные и рыночные заявки «в аукцион»

Для обычного частного инвестора такие заявки вряд ли потребуются, но для полноты картины стоит их осветить. Московская биржа предоставляет возможность подать заявки на участие в аукционе закрытия, в том числе, и в торговое время. Эти заявки будут участвовать в послеторговом аукционе и будут исполнены в соответствии с его правилами. При этом рыночные заявки имеют приоритет по исполнению над лимитными.

В основном этот тип заявок используется институциональными инвесторами. Также на аукционе закрытия иногда закрывают позиции внутридневные трейдеры, которые по каким-то причинам не успели сделать это в торговое время и не хотят брать на себя риски ценового разрыва между сессиями.

Другие типы заявок, поддерживаемые в QUIK

Помимо обычных биржевых ордеров, брокеры предоставляют свои клиентам различные заявки, обеспечивающие более широкие возможности автоматизации торговли. Эти заявки обрабатываются на сервере у брокера и отправляются на биржу уже в виде одного из стандартных типов.

Обычно такие заявки являются условными, т.е. брокер отправляет на биржу лимитную или рыночную заявку от участника только при исполнении определенных условий. До тех пор, пока условие не выполнено, заявки на бирже на фиксируются и остаются невидимыми для остальных участников торгов. Еще одним плюсом таких заявок является их неограниченный срок жизни, в отличие от обычных биржевых заявок, которые действительны в течение одной торговой сессии.

В терминале QUIK такие заявки определены в категорию стоп-заявок. Для стоп-заявок условием исполнения является достижение определенного значения цены. Как только это значение достигнуто, на биржу отправляется лимитная заявка с заранее определенными параметрами цены, объема и направления.

Стоп-лимит

Стоп-лимит является стандартной стоп-заявкой. Такой ордер в основном используется для ограничения убытка, если цена идет против сделки. Еще одним применением является торговля «пробоев» ценовых уровней.

Использование стоп-лимита для торговли «пробоев».

Тейк-профит

Принцип работы заявки точно такой же, как и у стоп-лимита, только её назначение фиксация прибыли по сделке.

Для тейк-профита есть возможность настроить алгоритм, который в других терминалах обычно называется «трейлинг-стоп» (trailing stop). Тогда при достижении необходимого уровня цены позиция будет закрываться не сразу, а только после того, как цена откатит назад на определенное значение, которое задается в поле «отступ от max/min». В случае сильного тренда в сторону сделки появляется возможность забрать большую часть движения, пережидая небольшие откаты против позиции.

Другая характеристика заявки «защитный спред» - это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами, проскальзывание.

Тейк-профит и стоп-лимит

Если необходимо выставить одновременно две заявки, одну на фиксацию прибыли, а другую на ограничение убытка, то удобно использовать этот тип стоп-заявки. Тогда при срабатывании одного из ордеров, стоп-лимита или тейк-профита, второй автоматически будет отменен. Если же выставлять оба ордера по отдельности, при срабатывании одного из них позиция окажется закрыта, но второй ордер так и будет активным и может сработать в дальнейшем, открыв лишнюю позицию.

Стоп-цена по другой бумаге

Заявка аналогична предыдущим по принципу работы. Особенность её в том, что стоп-цена определяется по другому торговому инструменту. Это удобно, например, при торговле фьючерсами, когда покупается или продается фьючерс, но для принятия решений отслеживается динамика цены базового актива.

Стоп-заявка со связанной заявкой

Заявка аналогична типу заявки «тейк-профит и стоп-лимит», но реализуется немного по-другому. Здесь тейк-профит хранится не на сервере брокера, а сразу отправляется на биржу в виде лимитной заявки. При этом, если он будет исполнен не полностью, то стоп-лимит будет пропорционально уменьшен (или отменен совсем при выборе такой настройки). Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания для тейк-профита. Минусом является отсутствие возможности настройки трейлинг-стопа и срок жизни тейк-профита в течение только одной торговой сессии.

БКС Брокер