Контакты
Главная / Франшиза услуг

История создания индикатора. Как использовать индикатор «Ишимоку» - важные нюансы торговли

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, - ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу - в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор-торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou - «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы - неизвестно. Опубликован конечный результат - индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике - декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

Индикатор Ишимоку состоит из трех линий и «облака»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен) - это средняя цена за девять дней (High + Low) / 2. Тенкан показывает направление тренда. В MetaStock (QUIK) изображается в виде фиолетовой линии, в MetaTrader - красной.
2. Kijun-sen (киджун-сен) - средняя цена за 26 дней. Киджун - аналог тенкан, но за больший период времени. В MetaStock (QUIK) представляется красной линией, в MetaTrader - синей .
3. Chinkou Span (чинкоу спан) - линия, которая строится по ценам закрытия «свечек» и сдвинута назад на 26 дней. Коррелирует с графиком цены. В MetaStock (QUIK) отображается в виде коричневой линии, в MetaTrader - зеленой .

«Облако» (кумо) состоит из линий: Senkou Span A (Сенкоу спан А) / Up Kumo - середина расстояния между Tenkan и Kijun, сдвинутая по шкале времени вперед на 26 дней. Senkou Span B (Сенкоу спан В) / Down Kumo - среднее значение цены за 52 дня, сдвинутое вперед на 26 дней. Классические значения для индикатора - 9–26–52.

«Мертвый крест» - пересечение сверху вниз тенкан и киджун. Сигнал для открытия короткой позиции. «Золотой крест» - тенкан пересекает киджун снизу вверх. Сигнал для открытия длинной позиции. Если цена находится в «облаке» - это боковое движение рынка.

Духовный подход

- Мой мозг не принимает эту комбинацию линий со смещениями на 26 дней и остальное. Как ты сам пришел к Ишимоку?

Путь у меня был длинный и долгий, очень много времени ушло на чтение специальной литературы и анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Все мы поначалу используем сразу много разных индикаторов на графике цены, и получается смешная, но бестолковая картинка. Увидеть точный момент входа в рынок и точный момент выхода - это ли не самая заветная мечта каждого трейдера? А когда я взял только Ишимоку, то у меня возник вопрос: зачем все остальные индикаторы, если можно применять только этот, который показывает все? До этого я начал с ПИФов - мне друг когда-то предложил: давай, мол, в ПИФы вкладываться. В то время я собирался купить машину, но в результате на все деньги купил паи фондов. Тогда хорошо заработал и дальше решил попробовать себя в торговле акциями. Дело было в 2004 году, поначалу был интерес: обгоню ли я ПИФ, или он опередит меня. Получилось так, что рынок тогда был растущий, на «бычьем» тренде заработал больше и от ПИФов отказался.

Тогда Ишимоку не применял, а использовал скользящие средние, RSI и тому подобное. Были проигрыши. Для себя сделал большой вывод, который, возможно, покажется простым: все индикаторы в графическом виде отображают одно и то же. В свое время увлекался японской философией, культурой, изучал их традиции. Узнал, что существует интересный, загадочный японский индикатор Ишимоку. Он дал мне возможность выявлять наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения. Тут главное понять, что успех на рынке заключается не только в материальном плане, но и в духовном. Сегодня ты можешь сделать прибыль 20%, завтра 50%, а послезавтра все «слить». Поэтому для меня, например, прибылью считаются те деньги, которые ты выводишь с рынка и тратишь. Я живу с рынка, моя цель - что-то покупать для себя и своих родных. Тупого стремления увеличивать капитал нет. Наверное, это и есть моя философия торговли.

- Философия в том, что прибыль - только выведенные со счета деньги?

Да. Хороший профит всегда надо уважать, ценить и понимать причину его появления. Думаю, каждый из нас должен испытать на себе приход «большого профита», чтобы понять, зачем он ему нужен. Поэтому деньги нужно выводить или откладывать в другой бизнес.

-И как эта философия связана с индикатором?

- В 2006 году я стал серьезно применять Ишимоку, который сейчас предостерегает меня от серьезных ошибок. Проще говоря, когда много работаешь, появляется устойчивость, начинаешь понимать, как отсечь шансы упасть вниз. Также необходимо проявлять творчество в сочетании с основными принципами управления капиталом и контролем над эмоциями. Вот это и есть моя философия с данным индикатором, который контролирует мои эмоции.

Сам индикатор состоит из нескольких линий, пробой и пересечение которых что-то означает. Но это все ерунда. Главное - у меня фотографическая память, и рынок иногда повторяет и рисует на графиках то, что когда-то уже было. Давай посмотрим на график «Газпрома» в программе XTick.

«Облачный» практикум

- У меня нет XTick. Это ведь примочка к Alor-Trade?

- Хорошая программа XTick, и она есть не только в «Алоре». Сейчас ее применяют многие другие компании. Она предназначена для проведения технического анализа цен в реальном времени российских акций и других финансовых инструментов. В XTick мне нравится правильное отображение «облаков», хорошо видно будущее. QUIK для меня только средство для совершения сделок, а графики я смотрю в XTick.

- Ну давай посмотрим на график S&P 500 в MetaTrader.

- Давай. Мне трудно за один раз рассказать, как я торгую, постараюсь кратко и просто изложить суть своей торговой системы. Стратегия моей игры такова. Я жду, когда цена будет расти или падать - наклон «облака» тогда станет 45 градусов. Смотрим на часовой график S&P 500. Наложи на него Ишимоку с параметрами 8–24–48. Я использую именно эти значения вместо 9–26–52. Стандартные настройки подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары убыточных сделок появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор не работает. Видишь, с 7 по 15 января 2010 года цена топталась около «облаков».

- Опускалась сверху к «облаку»?

Да. Затем пробили упреждающие линии - это говорит, что произошла смена тренда. Когда цена рядом с «облаками», я никогда не захожу в рынок на 100% своих средств (депозита). В такой ситуации я могу использовать только 25% денег и спекулировать на 10-минутных графиках. Это важное правило! На самом деле я всегда хочу зайти в рынок полным объемом средств, что бывает очень редко - шесть-восемь раз в году. То есть первое, что мне нужно, - чтобы цена начала уходить от «облаков». Я люблю, когда «облака» долго опускаются - тогда формируется фигура. Фигура моих мечтаний, а значит, настает момент для моей работы. Ага, вот на графике S&P 500 появился рост. Примерно 28–29 января тенкан с киджуном показали «золотой крест». Это обозначает возможность смены тренда. Но я люблю, когда «крест» начинает формироваться не близко к «облаку», а далеко от него. Тогда есть потенциал резкого и быстрого роста. Если «крест» формируется рядом с «облаками», то этот сигнал не является сильным в наборе техники Ишимоку. Вот тенкан с киджуном пересеклись 1 февраля. «Облако» рядом. Это говорит о том, что тренд наверх скорее будет слабый. Поэтому в рынок я войду, когда «свечка» пробьет «облако», точнее, когда сформируется выше «облака» вторая «свечка», тогда буду думать о покупке.

- А каковы канонические правила?

- Ишимоку помогает определить направление и силу тренда, а также уровни поддержки сопротивления. Он состоит из пяти линий, которые дают нам представление о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Основное правило: я никогда не встаю в «лонг», когда цена под «облаками». В это время могу спокойно отдыхать, заняться другими делами. Первую покупку совершаю на 25% своего депозита по 10-минутному графику. Цена должна пробить «облако» снизу вверх. Если это происходит, дальше перехожу на 30-минутный таймфрейм. И покупаю еще на 50% депозита. Правило то же самое.

А когда цена пробивает «облако» на 60-минутном графике, я вкладываю 100% средств. Если чувствую, что потенциал роста большой, тогда беру кредитное «плечо». Вот и весь принцип, он прост.

- А другие линии, кроме «облака»?

- Например, чинкоу спан - запаздывающая линия. Она для меня как дополнительный сигнал. Жду, когда чинкоу спан будет пробивать «свечку», а лучше две «свечки». Чем больше «свечек», тем сильнее будет тренд. Есть тенкан - линия вращения, и киджун - эталонная линия. Они показывают направление тренда, настрой рынка, по ним выставляю иногда «стопы».

Давай еще раз взглянем на индекс S&P 500. Сейчас значение ниже тенкан, «облака» показывают «медвежий» тренд. Чего тут дергаться? Пусть другие люди пытаются найти дно. И когда цена начнет пробивать снизу вверх киджун - это сейчас примерно 1080 пунктов, я даже не буду думать о «лонге». Но если бы я сейчас был в «шорте», то для меня этот уровень был бы стоп-лоссом.

Чужие деньги

- Ничего себе, «стоп» довольно далеко от текущих 1060 пунктов.

Мы смотрим часовой график, и если бы мы зашли в рынок правильно, то продавали бы при пробитии 1086 пунктов - пересечении киджуна и тенкана («мертвый крест»).

И стоп-лосс на 1080 пунктах - это нормально. Пройдет еще несколько часов или дней, тенкан с киджуном опустятся ниже. А значит, и стоп-лосс тоже передвинется.

- В «шорт» играешь?

Нет. Некоторые трейдеры проводят сутки около компьютера, играя и вверх, и вниз. Поэтому во время падения лучше отдохну. Что не так уж и плохо, ведь иногда устаешь от рынка. Еще у меня договор с клиентами, чьими деньгами управляю, что я играю только от покупки.

- Ты еще управляешь чужими деньгами?

Все началось с друзей, которые стали доверять свои деньги. Потом пошли люди по рекомендации, появились клиенты из других городов. Скажу честно, управлять чужими деньгами несложно. Просыпается ответственность, а значит, в голову приходят более точные сигналы. Правда, 2008 год меня хорошо проучил. В августе мы с друзьями поехали на рыбалку. Перед отъездом поставил стоп-лоссы на уровне безубыточности покупок и уехал. Когда приехал домой, услыхал, что произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Наш рынок хорошо просел. Заявки выставились, но бумаги не продались.

По портфелю убытки были 20–50%. Клиенты звонили, некоторые нервные, некоторые сказали, что мы не спешим, отыграешь. Кто-то деньги забрал. Кто-то потом жалел, что забрал. Те инвесторы, которые пережили обвал 2008 года, сейчас счастливые люди.

- Сколько денег-то в управлении?

Сумма хорошая… Сейчас я беру в управление суммы не ниже 1 млн руб.

- Берешь процент от прибыли?

Да, 15–20%. Если портфель за год вырос более чем на 50%, я могу попросить премиальные. Мне хватает своих денег, и я не гонюсь за лишним. Поэтому торгую сейчас спокойно и более уверенно, чем раньше. Лучше зайду в рынок один раз в месяц, но правильно, чем буду ждать непонятно чего.

Тем же, кто заработал и зарабатывает большие проценты, я не завидую. Про таких людей обычно говорю: молодцы! Для меня прибыль 50–100% обозначает, что я хорошо поработал. Недавно вот продал «Газпром» по 194 руб. Портфель был большим, с хорошим «плечом». Эта сделка дала мне хороший профит.

- Отличная цена продажи!

Тогда сформировался сигнал на продажу «мертвый крест». На данный момент сигналов в «лонг» нет. Цена «Газпрома» на 60-минутном графике ниже «облаков», на 30-минутном таймфрейме такая же картина, а значит, я отдыхаю. Могу спокойно заняться спортом или другим любимым делом.

Американский рынок не смотрю, ни за кем не наблюдаю. У меня много знакомых, которые говорят: вот, смотри туда, гляди сюда, слушай этих. А я не вижу, что все это мне может помочь. Иногда смотрю на индекс ММВБ - это дополнительный психологический индикатор того, нужно ли входить в рынок или нет.

Прогнозы по индексу

- Когда акции в 2009 году начал покупать?

Открой недельный график индекса ММВБ в MetaStock и наложи Ишимоку. На индекс РТС раньше смотрел, но в связи с тем, что он валютный, он для меня не очень правильный. Видишь «золотой крест» - тенкан с киджуном пересекся в конце марта 2009 года. Значение индекса было около 800 пунктов. Для меня это было сигналом или первой ласточкой, что я начинаю торговать спокойно в «лонг». Рынок настроен идти вверх, сформировалась мощная фигура, плюс дополнительно использовал индикатор «параболик». Он тоже показал сигнал к покупке. Поэтому играл тогда мощно с «плечами» и ни на какие негативы не обращал внимания.

Слома тренда роста я пока не вижу. Рынок остановился в момент, где сконцентрирована вся сила. На следующей неделе либо произойдет смена тренда, либо нет. Смотреть буду по итогам пятницы. Сейчас мы опустились на тенкан, это примерно 1350 пунктов, затем будет поддержка на уровне 1252 пункта - это киджун. Если мы проломим киджун, то рынок пойдет к верхнему краю «облаков» - в районе 1000 пунктов. Рынок должен дышать, поэтому на 1252 пункта хотелось бы сходить, чтобы подешевле закупиться тем же «Газпромом», «ЛУКойлом» и ВТБ.

-Если индекс упадет до 1252 пунктов и ты купишь, где будет стоп-лосс?

Когда я покупаю, у меня есть эмоциональный стоп-лосс. «Стоп» ставлю, когда нужно отлучиться. Обычно, когда портфель полностью в бумагах, я постоянно смотрю за рынком, использую выход по «параболику» или «фракталу».

- «Фишками» какими торгуешь?

В 2009 году я долго торговал Сбербанком, но когда он вырос до 50–60 руб., стал бояться резкого падения цены и понял, что мне нужно просто отдохнуть от Сбербанка.

В этом году решил торговать «Газпромом», который отстает от всего рынка, «ЛУКойлом» и ВТБ. Сейчас эти три бумаги для меня основные. А, например, «Роснефть» я не понимаю, поэтому и не торгую ею. Мне нужна красивая картинка на графике. Я не слежу за большим количеством акций. Обычно смотрю на 10–12 бумаг. Если сигналов нет - отдыхаю. Это для меня нормально и спокойно. И когда торгуешь одними и теми же акциями, появляется чуйка в костях - чувство, что где-то здесь развернется: будет расти или падать. Больше трех-четырех акций не покупаю. Есть клиенты-долгосрочники, им бывает интересен второй эшелон.

На данный момент держу акции «Разгуляя». Я его купил по 42 руб. (сейчас 52 руб.), выбрал потому, что цена ходит плавно и хорошо. Также играю «Транснефтью», но там низкая ликвидность. В прошлом году с ее акциями я совершил 27 сделок, из них только одна оказалась убыточной.

- Чем, кроме трейдинга, занимаешься?

Люблю отдыхать на природе, занимаюсь спортом. Но на первом месте, наверное, у меня пристрастие готовить. Постоянно придумываю новые кулинарные рецепты. Сейчас еще автотрейдингом занялся. Пока все нормально идет, но большую сумму доверить роботу сложно. Вот вроде и все. Я себя нашел в этом мире. Активный трейдинг приносит мне ощущение удовлетворенности. Только терпеливые находят верную дорогу.

Переписка по ICQ и покупки

Хан (13:26:59 16/02/2010) Привет! Ну вот, я дождался первой покупки «Газпрома» сегодня, с утра хапнул. Уже профит есть!!! Сижу курю бамбук… жду развития… что будет дальше… все по плану:)
Oligarhist (13:31:14 16/02/2010) Привет, супер!
Хан (17:05:35 16/02/2010) Ну вот и вторая партия прошла удачна!!! «Газик» молодца!!! *Yahoo* Картинку тебе послал… все сам увидишь…
Oligarhist (17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан (17:16:31 16/02/2010) Все просто и оригинально… Чем проще мне торговать, тем светлее разум.

Сделки с акциями «Газпрома» по Ишимоку на графике в XTick

Индикатор Ишимоку, другое название которого облако Ишимоку, был разработан японским трейдером Гоичи Хосоды. Его название было сформировано псевдонимом изобретателя, в переводе с родного языка означающим «мгновенный взгляд на рынок». На протяжении 30 лет он работал над созданием инструмента анализа, который бы четко отражал рыночное настроение и идентифицировал бы важные ценовые уровни. Созданное им изобретение получило мировое призвание среди трейдеров более чем полвека назад. Оно и на сегодняшний день пользуется популярность, о чем свидетельствует включение индикатора в список встроенных инструментов анализа в программное обеспечение торговых терминалов. Что такое облако Ишимоку, как им пользоваться, и в чем его преимущества перед другими инструментами анализа.

Итоги

После изучения описания индикатора облако Ишимоку, многие трейдеры отмечают его сложность и запутанность. Однако, разобравшись с нюансами работы с комплексным инструментом анализа, можно получать надежные сигналы для входа в рынок и для своевременной фиксации прибыли. Индикатор эффективен при использовании его на таймфреймах старше дневного периода. Он может быть использован как самостоятельный элемент при формировании торговой стратегии по индикатору облако Ишимоку или применяться в качестве фильтра. При его помощи можно получать стабильную прибыль.

Данный инструмент был добавлен одновременно с масштабным обновлением площадки в начале 2018 года. Несмотря на то, что в основе его находятся линии с разными периодами, индикатор считается одним из самых сложных в сравнении с другими популярными решениями.


В данной статье мы проведем обзор Облака Ишимоку, а также рассмотрим несколько .

История создания индикатора Облако Ишимоку

Разработчиком является японский аналитик Гоичи Хосода, взявший псевдоним Санджина Ишимоку для печатных изданий, где он публиковал свои работы. Можно сказать, что создание индикатора являлось для него делом всей жизни. Несколько десятков лет он работал над его улучшением. Широкой общественности индикатор был представлен более 50-ти лет назад. Санджин позиционировал его не как вспомогательный инструмент для технического анализа графиков, а как самодостаточную , не требующую использование вспомогательных средств.

Инструмент состоит из 6 элементов – красной, синей и желтой линии, облака, а также двух вспомогательных скользящих средних. Это обусловливает наличие множества интерпретаций сигналов в зависимости от порядка и характера построения элементов относительно друг друга.

Описание элементов Облака Ишимоку:

1. Chinkou – отражает буквально точное поведение цены со смещением на стандартное число свечей. Ее форма полностью соответствует линейному графику актива. Окрашена в желтый цвет.

2. Senkou A – скользящая средняя, по умолчанию располагаемая в верхней части облака. Вычисляется по формуле, исходя из коэффициента расхождения между основными линиями индикатора. Окрашена в зеленый цвет.

3. Senkou B – кривая, которая стандартно выступает нижней границей облака. Ее значение рассчитывает путем усреднения котировок за отдельно указываемый в настройках период. Имеет красный цвет заливки.

4. Tenkan – главная линия Ишимоку. Значение вычисляется по формуле усреднения средневзвешенного ценового значения за установленный в настройках период. Окрашена красным цветом заливки и свободно перемещается по графику.

5. Kijun – вторая скользящая средняя, идущая в связке с Moving Average Tenkan. Рассчитывается путем усреднения значения за второй период, также указываемый в параметрах. Имеет синий цвет заливки.

6. Облако – расстояние между линиями Senkou A и B, подчеркиваемое с помощью заливки нейтральным цветом. Оно показывает характер ожидаемого поведения цены, исходя из характера формирования цены в прошлом.

Площадка Binomo () позволяет настраивать период и внешний вид отдельных элементов Ишимоку. Это делается в настройках индикатора. Однако начинающим трейдерам изменять стандартные значения не следует, они отрегулированы оптимальным образом.

Пересечение базовых линий. Точка соприкосновения линий Tenkan и Kijun с последующим пробоем является главным торговым сигналом Ишимоку. Для удобства можно условно посчитать синюю линию индикатором направления тренда. Если она пробивает красную и выходит наверх, значит, «быки» взяли инициативу на рынке.

Обратная ситуация, когда красная линия пробивается синей сверху, обозначает начало нисходящего тренда. На приведенных снимках наглядно иллюстрируется данная ситуация.

Смена направления облака. В торговой платформе Binomo «облако» окрашивается в зеленый, либо красный цвет. Это зависит от типа преобладающей тенденции. Когда на рынке позитивный тренд – облако зеленое, негативный – красное. Торговым сигналом является момент пересечения линий Senkou A и B, находящихся на нижней и верхней границе облака.

Положение свечей относительно линий. Расположение отдельных элементов графика относительно ценовых формирований также имеет значение. Однозначных трактовок сигналов в данном случае нет. По мере накопления опыта трейдер самостоятельно обнаруживает определенные закономерности. Стандартно считается, что если ценовые формирования находятся выше облака и линий индикатора – ведущей тенденцией на рынке является восходящий тренд. Если цена ниже облака и скользящих средних – активна нисходящая тенденция.

Пример торговли на Binomo по Облаку Ишимоку

Новичкам рекомендуется знакомиться с индикатором с основного сигнала – пересечения двух главных скользящих средних, выделенных красным и синим цветом. Поэтому в практическом примере трейдинга на Binomo по сигналам Ишимоку мы рассмотрим именно эту схему.

На графике AUD/JPY с таймфреймом в 15 секунд поступил сигнал о начале нисходящей тенденции. Поэтому мы открыли сделку на понижение. Время экспирации – минимальное из доступных, равное 4–5 свечам.

Сигнал Ишимоку позволил получить $7 прибыли. Для нашего размера депозита данный размер инвестиции оптимален в плане соотношения баланса рисков и потенциальной прибыли.

Здравствуйте, дорогие друзья!

В сегодняшней публикации я снова хотел бы вернуться к техническим индикаторам и рассказать еще об одном. Хотя это даже не просто индикатор, а целая торговая система, заключенная в одном индикаторе. Это индикатор Ишимоку (Ichimoku) или, если быть точнее, Ichimoku Kinko Hyo .

Наши постоянные читатели, которые следят за моими статьями и торговлей, прекрасно знают мое отношение к всевозможным техническим индикаторам , и знают, что я признаю только один индикатор — скользящие средние. Но на самом деле, есть еще один индикатор, к которому я отношусь очень уважительно — это тот самый индикатор Ишимоку (наверное, потому что он строится на скользящих средних), речь о котором пойдет в сегодняшней статье.

Сразу хочу предупредить, что статей будет несколько, минимум две. В самом начале думал выдать всю информацию в рамках одной статьи, но, ребят, Вы даже не представляете какая это объемная и насыщенная тема. Существуют целые книги, посвященные только лишь этому индикатору. Поэтому в этой статье мы только разберем индикатор на составляющие и посмотрим, по каким формулам он рассчитывается. А в следующих статьях затронем тему сигналов и методов торговли по индикатору Ишимоку, и поговорим об оптимизации параметров.

Ну что же, давайте приступать к изучению.

Особенности и описание индикатора Ишимоку

Прежде чем пускаться во все тяжкие и рассказывать о формулах расчета, торговых сигналах и различных особенностях, следует написать пару строк об авторе и его индикаторе.

Впервые индикатор Ишимоку был предложен в 30-х годах XX века японским трейдером Гоичи Хосода известный под псевдонимом Ишимоку Санждин. Где-то читал, что с японского это можно примерно перевести как «быстрый взгляд человека с гор». А Ишимоку, точнее Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) — «взгляд на график равновесия» («Ишимоку — взгляд», «Кинко — равновесие», «Хайо — график») . Ох уж эти японцы! 🙂 Кстати, на Западе узнали об этом индикаторе только лишь в 60-х годах.

Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа графиков японского фондового рынка и в частности индекса NIKKEI на долгосрочных временных интервалах. Немного позже, когда мы будем говорить о параметрах индикатора, Вы поймете, почему именно для анализа долгосрочных тайм-фреймов. Но это еще не значит, что индикатор подходит только для позиционной торговли. Вовсе нет, индикатор Ишимоку можно использовать на любых рынках и на любом временном интервале .

Как я написал выше, индикатор Ишимоку — это целая торговая система, которая позволяет определять направление тренда, ближайшие уровни поддержки/сопротивления, дает сигналы на вход, а также с его помощью можно определять уровни для стоп-лосса и тейк-профита.

Для того чтобы добавить индикатор Ишимоку на график в программе MetaTrader 4, необходимо зайти в меню: «Сервис» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Ichimoku Kinko Hyo». В результате увидим, примерно, следующее:

Меня уже который год мучает вопрос: почему разработчики «засунули» этот индикатор к осцилляторам? 🙂

Ишимоку также есть и на Российском фондовом рынке, в торговой платформе QUIK. Чтобы прикрепить на график индикатор в этой программе необходимо в окне графика, в любом месте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)», а затем из списка выбрать нужный нам индикатор. В результате мы увидим следующую картинку:

Это дневной график акции Газпрома.

Параметры индикатора пока оставим без внимания, но позже обязательно к ним вернемся.

Честно сказать, я, когда впервые увидел индикатор Ишимоку на графике, подумал: «Что за бред! Как вообще ЭТО можно использовать в торговле?». Оказывается, можно, а иногда и очень даже полезно. И позже я обязательно расскажу как, а сейчас давайте разбираться, что это за такое нагромождение каких-то непонятных линий.

Формула индикатора Ишимоку

Посмотрите на этот рисунок:

Как Вы можете заметить, индикатор состоит из нескольких (пяти) линий. Причем, три линии — самостоятельные, а две из них связаны между собой и образуют между собой область, которая заштриховывается. Каждая из этих линий имеет свое название, методику расчета и выполняет определенные конкретные функции.

При этом каждая линия рассматривается с точки зрения трех различных временных промежутках:

t1 < t2 < t3

Где t1 = 9 (краткосрочный интервал); t2 = 26 (среднесрочный интервал); t3 = 52 (долгосрочный интервал). Т. е.

9 < 26 < 52

В свою очередь t — текущий бар или торговая сессия. Прошу заметить, что 9−26−52 — это настройки по умолчанию, предложенные Гоичи Хосода.

Сейчас мы будем разбираться с каждой из этих составляющих линий индикатора Ишимоку в отдельности.

Kijun-sen (Киджун-сен) — основная, эталонная или линия стандарта. Линия долгосрочного тренда. По умолчанию рассчитывается по ценам 26 предыдущих баров. Показывает наличие и направление более долгосрочного тренда. Если линия направлена и движется вверх, то это показывает наличие восходящего тренда, если же вниз — нисходящего. А если цена движется параллельно, то это говорит о том, что цена находится в боковом движении или флэте.

Рассчитывается эта линия по следующей формуле:

Kijun-sen = (Max (High, t2)+Min (Low, t2))/2

Для того, чтобы рассчитать значение Киджун-сен, необходимо самую высокую цену за последние 26 баров (в нашем случае t2=26, это значение можно изменять в настройках индикатора) суммировать с самой низкой ценой за те же 26 баров, полученное значение разделить на 2. Сейчас покажу на примере графика:

Уверен, теперь все должно встать на свои места. 🙂

Tenkan-sen (Тенкан-сен) — разворотная линия, линия вращения или линия переворота. Эта линия показывает направление, а также наличие/отсутствие краткосрочного тренда. Показания те же, что и у Киджуна. Рассчитывается также по аналогичной с Киджуном формуле, только цена берется в расчет за меньший период:

Tenkan-sen=(Max (High, t1)+Min (Low, t1))/2

Где t1 =9 (значение по умолчанию, может быть изменено в настройках индикатора)

Chinkou Span (Чинкоу-Спан) — это обычный линейный график, построенный по ценам закрытия и сдвинутый назад на 26 периодов (или то значение, которое указано в настройках индикатора).

В интерпретации индикатора Ишимоку линия Чинкоу-Спан является осциллятором. Эта линия сравнивает текущую цену закрытия с ценой закрытия несколько свечей (баров) тому назад. По этому принципу работает также другой технический индикатор — моментум.
Так, глядя насколько сильно текущая цена отклонилась по отношению к прошлой цене, можно ожидать разворота или коррекции. Конечно, данный вид сигнала будет достаточно слабым, потому что мы с Вами хорошо знаем, что цена, скорее всего, продолжит свое движение в текущем направлении, нежели развернется.

Senkou Span A или Сенкоу Спан А — «верховая, скачущая впереди кареты» (и не спрашивайте меня откуда взялось такое название:)). Senkou Span A — первая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение между Тенканом и Киджуном, сдвинутое на t2-баров (t2=26). Является одной из границ облака Kumo (Кумо) и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Senkou Span B (Сенкоу Спан В) — вторая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение цены за последние t3 бара (t3=52) и сдвинутое на t2 бара вперед (t2=26).

Senkou Span B=(Max (High, t3)+Min (Low, t3))/2

Также является одной из границ облака Kumo и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Kumo (Кумо) — облако. Это заштрихованная область между Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В. Если цена находится выше облака, значит в рынке больше покупателей, под облаком — продавцов. Если цена расположена внутри облака (или между линиями Senkou Span A и Senkou Span B), то это говорит о том, что на рынке флэт.

По ширине облака можно судить о волатильности на рынке. Если облако узкое, значит на рынке низкая волатильность, а если облако широкое — высокая.

В результате, проанализировав методику расчета линий индикатора Ишимоку , можно сделать вывод о том, что из 5 линий 4 — направлены на определение наличия и направления тренда. Причем тренд определяется в трех разных временных перспективах: краткосрочной — Тенкан-Сен (t1=9), среднесрочной — Киджун-Сен (t2=26) и долгосрочной — Сенкоу Спан В (t3=52). А одна линия (Чинкоу-Спан) является осциллятором.

У вышеперечисленных четырех линий индикатора Ишимоку есть одна замечательная особенность — они будут выступать динамическими уровнями поддержки/сопротивления для цены (по аналогии со скользящими средними). При этом, по моим личным наблюдениям (уверен, что не только моим), линии Киджун-Сен и Сенкоу Спан В более значимы, нежели Тенкан-Сен и Сенкоу Спан А. Но опять же многое зависит от тайм-фрейма анализируемого инструмента.

Для примера покажу Вам недельный график валютной пары AUDUSD:

Обратите внимание на то, как взаимодействовала цена с линиями индикатора Ишимоку. Чаще всего цена находила на линиях индикатора сопротивление или поддержку, а после пробоя нередко возвращалась к линии для повторного тестирования. И на текущий момент, мы видим, что на уровне 0,9206 цену ждет Киджун-Сен. Очень велика вероятность того, что цена встретит сопротивление на данном уровне, либо же, в случае пробоя, данный уровень выступит в роли поддержки и цена вернется к нему, чтобы протестировать.

Я немного забежал вперед и коснулся темы следующей статьи, рассказав об одном из способов использования индикатора Ишимоку. Это, на мой взгляд, один из основных методов применения индикатора, так как он дает очень сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, особенно на старших тайм-фреймах, которые при совмещении с ценовыми уровнями или уровнями Фибоначчи, становятся «смертельным оружием» в руках трейдера.

На этом мне пора заканчивать эту статью. В следующий раз мы продолжим разбирать сигналы индикатора Ишимоку. А пока я Вам настоятельно рекомендую открыть торговый терминал, добавить на график какой-нибудь валютной пары или другого финансового инструмента индикатор Ишимоку и закрепить те знания, которые Вы уже получили, прочитав эту статью. Понаблюдайте за индикатором, посмотрите, как строятся его линии, как взаимодействует цена с Ишимоку на различных тайм-фреймах. И когда будете готовы, то можно двигаться дальше.

На этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч на страницах блога.

Успехов в торговле!

Индикаторы теханализа

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

  • Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
  • Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
  • Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

  1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
  2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:


Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

  1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
  2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:


Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:


СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

  • Будет хорошо работать на трендовом рынке;
  • И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

  1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
  2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
  3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

  1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
  2. Сигналы пересечения цены с линиями;
  3. И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:


Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

  1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
  2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

  1. Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
  2. Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

  • Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
  • Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

  1. По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте "Размер позиции — укрощение волатильности ");
  2. «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
  3. Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

  1. При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
  2. По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью "Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! ";
  3. По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение

  • Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
  • Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
  • Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
  • Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
  • Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
  • Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:

  1. Какое применение вы видите для линии Chikou?
  2. На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?

Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!


Думаете, что бы еще полезненького почитать? -