Контакты
Главная / Бизнес в интернете

Торговая система по скользящим средним. Скользящие средние форекс и основанные на них стратегии

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале : экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего — это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать — какие ещё «машки» существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно — они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны — они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора — неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian ) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst ).

Дончиан (1905-1993) — американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием «Воспоминания биржевого спекулянта» заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся .

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» — оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на ) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей «проста» до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

SUM - сумма;
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
N - число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) — она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) — в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону — индикатор становится медлительным и запаздывает — цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с «машкой» 200. Используя и можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир — двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор — не идеален, один из самых главных недостатков — запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по .

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик — Перри Кауфман (Perry Kaufman ). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге «Smarter Trading» в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе — для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного — нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял — просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт — чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

где:

ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)

где:

SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n - период экспоненциальной скользящей;
EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * (fast SC — slow SC) + slow SC

или

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))

где:

AMA(i) - текущее значение AMA;
AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены — что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия — один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой .

Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового — это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор — . Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи — AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад — это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается — удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь — всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy ), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)

где:


EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности — в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA — одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там — период 20. Думаю — тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала профитной позиции — сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни — лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди — DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей ). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA — очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA — фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) — индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers ). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например ).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается — что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта — то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
Price(i) - текущая цена;
FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))

где:

D(i) - текущая фрактальная размерность;
EXP() - математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Price(i)

То есть — индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора — их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга — то тут не стоит путать с Билла Вильямса — ничего общего нет.

Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти .

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull ).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают — ниже:

  • HMA _ Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
  • HMA _ PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
  • HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
  • NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus );
  • VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно .

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik ) в 1998 году. Марк Юрик — основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

  • Len — период индикатора, по умолчанию 14;
  • Phase — с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены — значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
  • BarCount — количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase — на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 — скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта «машка» сильно вылетает за пределы ценового движения — рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор — либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать «ложные» показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны — то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на :

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) — то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA — то лучше выйти раньше с бо льшей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA ) — тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy ) и опубликован в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities» . Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i) - текущая ошибка DEMA;
Price(i) - текущая цена;
DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия — это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора — только выбор периода MA.

Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю — никакие комментарии уже не требуются — всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод — использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande ).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например , также есть и модификации и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения — VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора — Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))

где:

ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов — существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались — он очень напоминает или . Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное — это пересечение ценой индикатора вниз — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину — в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры — на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет свою силу — индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке — пора выходить, если вне рынка — то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы — до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня — никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской ) индикатор принимает практически горизонтальное положение — в рынке трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание — когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) — взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип — чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен — он неплохо иллюстрирует — когда на рынке повышенный объём — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую ) — то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам — от чего и будет зависеть её «рисунок». Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 — цена CLOSE; 1 — цена OPEN; 2 — цена HIGH; 3 — цена LOW; 4 — цена MEDIAN; 5 — цена TYPICAL; 6 — цена WEIGHTED — тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов — , например. Если вы сторонник методики на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder ) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ,

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n ) = EMA (2 n − 1 ) . Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую — то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов — All Averages . Почему серия — потому что таких индикаторов немало — со всевозможными модификациями — как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА — что можно установить в индикаторе и посмотреть — что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:


Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average . Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних — очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум — где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL — что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент — хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона — если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы — ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).

Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.

Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.

Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.

Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:

    20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN

    5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние ( — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4

    Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):

и для внутредневных интервалов:

И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:

1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.

2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:

    они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.

    признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.

3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).

4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.

И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или , тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.

5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.

6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.

7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.

8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.

9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.

10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом «.

11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся!

12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.

13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.

14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.

15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.

Установка Скользящих средних на график:

Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть , в том числе и для Бинарных опционов!

Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.

Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.

Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).

Основные типы индикаторов MA

Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:

  • EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
  • SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
  • LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
  • SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.

Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:

  • HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
  • АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
  • DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
  • Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
  • Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).

Применение в торговой практике

Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.

Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.

Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.

Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.

Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:

  • краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
  • среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
  • долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).

Самые популярные комплекты для таймфреймов:

  • M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
  • H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
  • H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
  • D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
  • MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.

Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).

Основные методы торговых стратегий на скользящих средних

Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.

Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.

Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:

Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».

Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.

Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.

Пример торговли по методу конверта:

По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:

Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.

Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:

Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.

Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.

И в качестве заключения …

Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.

За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.

AMA - это разновидность скользящей средней, можно сказать последнее слово в модернизации скользящих. Автор индикатора AMA - Перри Кауфман, который изложил принцип своего подхода в книге «Умный трейдинг». Перри Кауфман приверженец торговли по тренду, а свой индикатор AMA он преподносит в качестве главного инструмента определения тренда.

Все трейдеры знают, что большую часть времени цена пребывает во флете. Это ситуация при которой участники рынка заключают сделки в узком коридоре цен и почти не выходят за его границы. Такие моменты трейдеры просто ненавидят, поскольку индикаторы постоянно дают ложные сигналы и как следствие приносят потери.

Перри Кауфман решил избавить мир от такой проблемы и создал индикатор скользящей, который призван фильтровать моменты флета.

Отличия индикатора AMA от простой скользящей средней

Большой проблемой для скользящих средних является их чувствительность к ценовым колебаниям. Если трейдер устанавливает небольшой период скользящей, до 20, то в периоды флета скользящая напоминает кардоиграмму)). Частые изменения направления скользящей приносят немало неприятных сюрпризов в виде ложных сигналов на покупку и продажу.

Рассмотрим на примере. Простая скользящая средняя это среднее по выбранным ценам за определенный интервал времени. Расчет индикатора AMA происходит таким образом, что при наступлении на рынке флета её чувствительность снижается, а в трендовом движении повышается.

Как видно из картинки, индикатор AMA выглядит куда более сглаженным, чем индикатор скользящей средней. Но в этом есть и некоторый минус. Индикатор AMA проигрывает обычной скользящей по скорости получения сигнала. Применяя индикатор AMA с теми же настройками, что и простая скользящая средняя, вы заметите, что простая скользящая дает лучший вход в рынок.

Что касается настроек индикатора AMA, то здесь вы можете менять лишь период построения. Период означает количество свечей, которые идут в расчет индикатора. Таких параметров, как «сдвиг», «цена расчета» у индикатора AMA нет.

Применение индикатора AMA

Сейчас рассмотрим применение индикатора AMA так, как если бы это был наш главный индикатор определения тренда. Задача определить тренд и открыть сделку в верном направлении.

Первое, что мы делаем - накладываем на график индикатор AMA. В данном примере используется период 20. По индикатору можно сделать следующие замечания:

  • Совсем недавно на рынке был нисходящий тренд, о чем говорит спуск AMA
  • В данный момент движение приостановилось, наступила коррекция, индикатор AMA находится в горизонтальном положении

Можно ли здесь продавать? Тренд нисходящий, а сейчас коррекция, достаточно ли этого? К сожалению не всегда. Бывают моменты, где кажущаяся коррекция может оказаться разворотом. Чтобы оградить себя от таких неприятностей следует обращать внимание на положение последних минимумов-максимумов.

При нисходящем тренде каждый следующий максимум должен быть ниже предыдущего. В восходящем тренде каждый следующий минимум должен быть выше предыдущего. Если минимумы или максимумы находятся на одной линии, то это флетовое состояние рынка.

Если применять два индикатора АМА вместе с разными периодами, то можно поймать начало тренда еще до того, как он начнется. Сигналы АМА в этом случае выглядят также, как и с классическими скользящими средними. Ранние пересечения индикаторов АМА получаются в том случае, если скорость движения тренда совпадает с периодами построения АМА. Это дает повод задуматься о поисках способа измерения скорости тренда и о способе дальнейшей подгонки индикаторов АМА, не так ли?

Выводы

Индикатор AMA очень полезен при попытке отфильтровать «рыночный шум» - мелкие колебания цены.

В отличие от классической скользящей средней, индикатор AMA сильно сглаженный, что позволяет получать сигналы по наклону линии индикатора.

Два индикатора AMA могут подавать ранние сигналы при смене тренда, в случае если тренд развивается постепенно без резких рывков.

Добрый день. Сегодня на сайт мы познакомимся с торговыми стратегиями на базе скользящих средних, а именно на Простая – экспоненциальная – взвешенная скользящая и индикаторы SMA, EMA, WMA и Moving Average (все смотри по ссылке)

Все стратегии на основе скользящих средних отличаются простотой. Они применяются для всевозможных инструментов и временных интервалов.
Можно встретить стратегии на основании только скользящих средних или в комбинации с какими-либо другими индикаторами. Так или иначе, эти стратегии рассчитаны на работу по тренду. Часто они настроены на поиск импульса, нет ничего не обычного в том, что вы получите хорошую форекс прибыль за небольшое время. Таковы moving average стратегия.

Сегодня мы познакомимся с тремя системами:

  • «Пробойный фрактал»
  • «Две линии»
  • «Battle of the bands»

Их разработали частные трейдеры. Описание этих стратегий можно найти в интернете. Кроме того вы можете разыскать шаблоны, а иногда даже получить предложение купить советника на базе такой системы.

Итак, если вы готовы, то мы начинаем. Пусть этот экскурс будет также интересен вам, как он был полезен для меня.

Смотреть видео об индикаторе

В самом начале смотрим вот это видео:


Метод Пробойный Фрактал

Стратегия Форекс «Пробойный Фрактал» — это легкая пробойная система для торговли на валютном рынке Форекс для валютной пары EURUSD (H1), она основана на индикаторах скользящая средняя и фрактал, ссылку на статью о скользящих я давал в самом начале, а вот список статей про фракталы:

Советую вам ознакомиться со всеми этими статьями, идем далее.

Кроме того система предусматривает простые правила выхода на рынок и завершения сделки. Стратегию разработал частный трейдер Алексеев.

Прежде всего, нужно установить на график или пары евро доллар (H1) следующие индикаторы:

  • Сглаженную скользящую среднюю, которую нужно применить к Close с периодом 135.
  • А также индикатор Фракталы Билла Вильямса

Заключение сделок на повышение:

Когда цена выше скользящей средней, тогда нужно торговать исключительно на покупку. Ни о какой продаже речи быть не может!

При образовании фрактала вверх выше изображенной скользящей средней периода 135, устанавливаем отложенный ордер Бай стоп (читай — ) на уровне, появившегося фрактала.

Для сделок на понижение.

Цена должна находиться ниже установленной скользящей средней – тогда торгуем только на продажу и другие варианты сделок не принимаем во внимание.

Когда образовался фрактал вниз и находится он ниже установленной скользящей средней, нужно фиксировать отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровне образованного фрактала.

Тейк-профит нужно установить на уровне 120 пунктов или 1200 пунктов для пятизначных брокеров.


Стоп-лосс размещаем на расстоянии 35 пунктов от отложенного ордера или 350 для пятизначных брокеров.

Если ордер остался незадействованным до образования нового фрактала на графике, то удаляем отложенный ордер и ставим новый на уровне последнего фрактала с теми же параметрами для сделки на продажу.

Ордера на продажу по достижении прибыли в 80 пунктов или 800 пунктов для пятизначных брокеров переставляем на трейлинг-стоп.

Метод Две линии

Следующая стратегия скользящей средней: «Две линии» Форекс отлично воспримет её, так как она достаточно проста, но интересна. Она основана на двух скользящих средних, при этом валютная пара может быть любая, а протестирована она была успешно на парах ЕвроДоллар, и ФунтДоллар на интервале H1. Стратегия разработана частным трейдером Мерзляковым. Судя по его мнению, она прибыльна и надежна.

На графике валютной пары, которая избрана для нужно разместить индикаторы:

  • Быстрая скользящая с периодом 3. Сдвиг 0. Тип линии Лийнено-взвешенная. Строится по ценам Low. Она будет красного цвета.
  • Медленная скользящая с периодом 17. Сдвиг 2. Усреднение проводится сглаженным образом, строится по ценам (H+L+C)/3. Эта линия будет окрашена в синий цвет.

Суть стратегии «Две линии» в следующем.

Ждем того момента, когда свеча закрылась выше медленной линии синего цвета. Её период, напомним, 17.
Важно, чтобы при этом быстрая скользящая не пересекла медленную снизу вверх. Если все по правилам, то нам нужно установить два отложенных ордера на покупку по цене экстремума закрытой свечи. Той, что выше синей средней.


Стоп-лосс устанавливаем на минимуме этой же свечи. Она пересекла скользящую или на фиксированную величину примерно в 100 пунктов или 1000 пунктов для пятизначных брокеров.

Тейк-профит для первого ордера выставляем на величину установленного стоп-лосса, тейк-профит второго ордера не нужен.

Закрывается ордер по следующим условиям:

  • Если часовая свеча закрыта ниже быстрой скользящей или по стоп-лоссу.
  • Первый ордер по тейк-профиту.
  • Не открывшиеся отложенные ордера нужно удалить если часовая свеча закрылась ниже любой из скользящих.
  • Через более чем 30 пунктов после открытия торговой позиции переводим открытые и размещаем трейлинг-стоп по тени шестой закрытой свечи.

Для сделок на продажу условия обратные.

Однако считается, что такая стратегия Форекс при тестировании показывает себя лучше на сделках на повышение. А понижение ей не дается.

Метод Battle of the Bands

Далее рассмотрим стратегию Форекс Battle of the Bands — это стратегия для рынка ценных бумаг, но при проектировании была замечена простота, поэтому система была перенесена на рынок Форекс. В основе её лежит импульсивность цены и простые индикаторы. Рекомендуем валютную пару можно выбрать любую.

Для торговли понадобятся индикаторы:

Дополнительные индикаторы не обязательны к использованию. А теперь правила заключения сделок на повышение по данной стратегии:

  • Когда цена закрывается выше средней SMA(32) High – т.е. выше канала, который образуют скользящие.
  • Цена находится выше скользящих средних 100 и 200 SMA эту условие рекомендуется, но не является обязательным.
  • Цена закрытия свечи должна находиться выше цены открытия.
  • Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх – это значит, что точки пораболика должны перескочить сверху вниз под цену и именно на этой свече.
  • Если образовалась свеча дожи (читай — ,) или — то этот сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия бара ниже цены открытия бара, то нужно подождать следующей свечи и убедиться, что все условия выполнены.

Правила заключения сделки на понижение по данной стратегии:

  • Цена должна закрыться ниже средней SMA(32) Low – т.е. ниже канала, который образовался их скользящих средних.
  • Цена должна находиться ниже средних 100/200 SMA. Не обязательное условие.
  • Цена закрытия свечи должна быть ниже цены открытия свечи.
  • Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх. Это значит что точки должны перескочить вверх именно на этой сече.
  • Если образовалась свеча дожи или Pin- бар, то сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия выше цены открытия, то нужно дождаться до следующей свечи и убедиться что условия выполняются.

Стоп-лосс устанавливается, как только сделка заключена разместить нужно на локальный минимум ниже SMA()32 Low. Для сделки на повышение. Или выше локального максимума выше средней SMA (32) High для сделки на понижение.

После того как цена пошла в нашу сторону и закрылась следующая свеча после открытия сделки нужно фиксировать прибыль в размере 50% от открытой сделки. Например, если вы открыли сделку двумя лотами то одну из них закрываем. Сразу после закрытия половины сделки переносим остаток позиции в Безубыток!

Заключение

Стратегия, которую мы создаем для должна приносить прибыль, проходя через решето многочисленных проверок эффективности. Поэтому очень важно, чтобы торговая система была простой. Потому что, чем она проще, тем легче провести её модернизацию, особенно если это касается уровня советника.

Итак, сегодня мы познакомились с тремя довольно простыми стратегиями на основе скользящей средней:

  • «Пробойный фрактал»
  • «Две линии»
  • «Battle of the bands»

Первая стратегия для торговли использует ряд простых правил и всего один индикатор, кроме скользящей – это Фракталы Вильямса.

Во второй системе используются только две скользящие с разными параметрами.

В третьей кроме нескольких скользящих средних используется индикатор Parabolic SAR.

Не забывайте, что после того, как система станет показывать прибыль, начинайте искать момент, когда заданный уровень доходности начнет падать. В этот момент систему нужно подвергнуть пересмотру и дополнению. А иногда достаточно будет просто сделать паузу. Все это вы можете опробовать на