Главная / Доверенности

Стратегии на пробой для форекса рейтинг. Пробойные стратегии Форекс – успешная атака на прибыль

Пробойная торговая стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на получении прибыли трейдером при пробое ценового уровня.

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.

У вас есть возможность испытать данную пробойную стратегию на разных рынках. Игра на бирже с дневными таймфреймами отлично подойдут для тестирования и заработка при помощи прогнозирования пробоя ценового уровня трейдером.

20-пипсовая свечная пробойная стратегия Форекс основывается на методе поведения цены – Price Action. В данной стратегии вы должны использовать 1 дневную свечу с целью получить прибыль в 20 пунктов.

Смысл 20-пипсовой пробойной стратегии состоит в ежедневном прохождении цены в районе около 100 пунктов. Почему бы трейдеру не с части движения валютной котировки?! Иначе говоря: мы должны поймать 1/5 дневного движения цены. В день мы можем заключить только одну сделку.

Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. Единственным важным параметром является таймфрейм. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас.

8 правил для покупки и продажи валютной пары

Рекомендуется не входить в сделку, если пробой дневной свечи произошёл в азиатскую торговую сессию. Это связано с тем, что, в азиатскую сессию, объём слишком мал и отсутствует сильный импульс цены. Данные параметры крайне важны для сильного движения цены вверх или вниз.

Если дневной свечной пробой состоялся в Лондонскую торговую сессию – это хорошая возможность заработать, потому что независимо от направления пробоя цены, вектор движения котировки получит сильную поддержку.

Правила на покупку или условия для бычьей позиции:

Разместите отложенный ордер на покупку на 2-3 пункта выше максимума дневной свечи предыдущего дня.
Установите ордер стоп лосс на уровне 20 пунктов.
Установите ордер тейк профит на уровне 20 пунктов.
Повторите метод торговли на следующий день.

Правила на продажу или условия для медвежьей позиции:

Разместите отложенный ордер на продажу на 2-3 пипса ниже минимума дневной свечи предыдущего дня.
Расположите ордер стоп лосс на отметке в 20 пунктов.
Расположите ордер тейк профит на отметке в 20 пунктов.
Повторите процедуру и алгоритм торговли на следующий день.

Давайте рассмотрим пробойную торговую систему Форекс «20 пипсов» на примере валютной пары USD/JPY. Разумеется, график дневного таймфрейма.

3 преимущества стратегии Forex «20 пипсов»

Предлагаем рассмотреть все преимущества торговой стратегии Forex «20 пипсов».

Простота.
Стратегия приемлема для тех трейдеров, которые не хотят вникать в сложные процессы на рынке и совершать детальный фундаментальный анализ рынка.
Экономия времени.
Торговая стратегия «20 пипсов» основывается на отложенных ордерах и не требует от вас постоянного присутствия перед ноутбуком.
Получение прибыли внутри дня.
Независимо от того, куда пойдет валютная котировка, вы будете видеть результат своей торговли в течении одного дня. Это одна из немногих стратегий, основанных на дневном таймфрейме, которые позволяют получать результат внутри дня. Обычно дневные таймфреймы используются для среднесрочной торговли и узнать итог сделки в скором будущем не представляется возможным.

2 существенных недостатка торговой стратегии

К сожалению, пробойная торговая стратегия Форекс «20 пипсов» не лишена недостатков. Эти недостатки можно уменьшить опытным путём торговлей с данной системой, но окончательно избавиться от них будет сложно.

Опасность низкой волатильности и объёма.
Вышеперечисленные факторы крайне негативно могут сказаться на вашей прибыльности из-за непредсказуемости рыночной ситуации при низкой волатильности и низком объёме. Низкая волатильность валютных пар и низкий объём торгов характерны в азиатскую сессию, но бывают случаи, что и в Лондонскую сессию активность на рынке малая. Как правило, это случается перед и после праздников или во время экспирации важных фьючерсных контрактов. С большой вероятностью, в такие моменты, вы будете вынуждены выжидать подходящее время для входа в сделку, или будете рисковать с высокой вероятностью срабатывания ордера стоп лосс.
Риск – прибыль 1:1.
Опытные трейдеры знают, что мани менеджмент – это важнейшая составляющая прибыльной торговли. Если использовать стратегию «20 пипсов» с параметрами «по умолчанию», вы заметите, что на каждые $100 прибыли приходится $100 убытка. Вероятность и одного, и другого варианта развития событий достаточно велика. Вы должны сделать эксперименты и определить для себя, что важнее: большее количество прибыльных сделок (и как этого добиться) или коррекция уровней тейк профита и стоп лосса. В принципе, место для манёвра есть, если сконцентрироваться на одной-двух валютных парах.

Использовать торговую систему «20 пипсов» или нет

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» – это не торговый грааль. Данная стратегия не принесёт вам золотые горы и из $100 вы не сделаете $10 000. Но, при грамотном подходе, вы сможете стабильно зарабатывать себе на жизнь и покинуть лавры наёмных работников, бедных студентов или пенсионеров, ожидающих дату выдачи пенсии.

«20 пипсов» довольно привлекательная торговая система тем, что она не требует проводить много времени за графиками в торгах и не требует правильной интерпретации фундаментальных макроэкономических факторов, которые влияют на котировки валютных пар.

Резюме. Недостатки есть у каждой торговой стратегии и «20 пипсов» не исключение из правил. Преимущество данной пробойной торговой системы Форекс заключается в возможности откорректировать параметры под себя. Да, во время тестирования того или иного параметра, вы можете терять какие-то средства на торговом счёте, но сконфигурировав «20 пипсов» под себя, на выходе вы получите достаточно простую (а значит и надёжную) торговую систему, которая будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами, ну а минусы… с данными минусами можно смириться, особенно, если вы начинающий трейдер.

Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Причем эти уровни могут подчиняться определенным законам.

В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи . Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль. Именно на это рассчитаны пробойные торговые стратегии.

Общей концепцией таких стратегий является мысль о том, что цена, длительное время находящаяся в канале, рано или поздно совершит его прорыв в определенном направлении. Десятилетия тестирования этих стратегий показали их несложность и достаточную прибыльность, не выходящую за рамки стандартной статистики.

Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты.

Приближающаяся к значимым ценовым уровням цена может иметь два варианта поведения – создать точку разворота и уйти в обратную сторону или совершить пробой уровня, закрепиться за ним и идти дальше по тренду, используя уровень уже не как сопротивление, а как поддержку. Значимость ценового уровня можно определить по частоте «тестирования» его ценой – чем чаще уровень «тестировался», чем чаще цена подходила к нему или делала «ложный» пробой, тем устойчивее уровень и тем значимее он при прогнозировании дальнейшего поведения цены. Поэтому действительный пробой должен подтвердиться рядом «тестирований» пробитого уровня и, чем больше тестирований испытал уровень, тем больший диапазон движения цены возможен, когда цена продолжит свое движение от этого уровня.

Открытие позиции производится в направлении пробоя уровня. Если пробой был уверенным, сделка открывается сразу. Лучшим вариантом является вход в позицию на втором откате, когда цена пробила уровень и откатилась к образовавшемуся уровню, и снова пошла в направлении пробоя. В этом случае можно открыть как рыночный ордер, когда цена уже закрепилась за пробитым уровнем, или отложенный, расположив его выше ценового уровня и выше первого максимума, образовавшегося при тестировании пробитого уровня.

Множество существующих пробойных стратегий не позволяет ознакомиться с ними в рамках статьи, поэтому рассмотрим самые популярные из них.

Очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров, считается безиндикаторная торговая стратегия . Алгоритм работы заключается в определении ценовых уровней и вход в рынок при их пробое. При этом необходимо отслеживать не только поведение цены вблизи уровня, но и показатели рыночного объема.

Настоящий пробой должен предваряться падением торговых объемов, в то время как ложный пробой происходит при стабильном торговом объеме. Для установки StopLoss и TakeProfit используются предыдущие уровни максимума или минимума и диапазон канала, который пробила цена (см. Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss). Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.

Более известной стратегией является стратегия пробоя линии тренда .

Для работы по восходящим или нисходящим экстремумам строятся линии тренда, и при их пробое открывается позиция. Пробой обязательно должен подтвердиться тестированием линии тренда. Недостаток стратегии заключается в сложности построения линий тренда и необходимости их периодической корректировки, в результате чего возникают проблемы с определением действительности или ложности пробоя.

Стратегия на пробой ценовых уровней , которые существуют на любом торговом инструменте – одна из классических методик извлечения прибыли.

Как правило, после консолидации вблизи значимого уровня, цена получает значительный импульс, позволяющий взять хорошую прибыль.

Скользящие средние так же являются значимыми ценовыми уровнями, пробой которых может говорить о предстоящем изменении тенденции. Для использования в стратегии пробоя скользящих средних хорошо подходит стандартный набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 20. 50 и 200.

Пробойная стратегия может представлять собой комбинацию из нескольких стратегий. Например, стратегия «Новые Max и новые Min» основана на пробое силовых уровней и пробое ценового канала. В стратегии учитываются каждый новый максимум и минимум, образующие границы канала движения цены.

И если границы канала нарушаются, считается, что после пробоя очередного, например, минимума, на рынке не остается покупателей, способных оказать значительное давление на рынок, и в такой ситуации следует открывать сделки на продажу.

На таймфрейме Н1 популярны стратегии, основанные на пробое экстремумов предыдущего торгового дня . Обычной практикой является установка двух отложенных ордеров - на 10 пунктов выше предыдущего дневного максимума и на 10 пунктов предыдущего дневного минимума. StopLoss устанавливается на расстоянии 20-30% от размера предыдущего дневного канала. При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

Стратегии на пробой ценовых каналов могут быть основаны на линиях Дончиана (см. Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле), рассчитанных по прошлым экстремумам, или на полосах Боллинджера (см. Инструмент технического анализа - Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) , рассчитанных по средним значениям цены. Позиции открываются за границами этих каналов с учетом требований тестирования, описанных выше.

Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.

Экстремальные значения индикатора ATR можно сравнить с зонами перепроданности и перекупленности. Поэтому, при движении цены выше максимальной волатильности по индикатору следует открывать сделки по покупке, ниже – по продаже.

Пробойные стратегии на индикаторе CCI - Commodity Channel Index, определяющем силу рынка, основаны на сигналах, получаемых от пересечения линией индикатора уровней +100 и -100. Пересечение линией индикатора уровня -100 снизу вверх говорит о сильном повышающемся тренде и является сигналом на покупку.

Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия.

Практический алгоритм пробойной стратегии рассмотрим на примере пробойной стратегии BigDog . Данная стратегия хорошо работает на валютных парах EUR/USDи GBP/USD, временном периоде 15 минут. Для установки стоп-ордеров временной диапазон ограничивается 7:00 и 9:00 по Гринвичу, по горизонтали диапазон ограничивается экстремумами, полученными внутри временного диапазона. Стоп-ордеры на покупку и продажу устанавливаются на максимумах полученного диапазона. Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается на противоположном уровне. Можно использовать трейлинг-стоп.

Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне 30-50 пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.

Здравствуйте уважаемые читатели нашего сайта. Рады представить вам полное руководство по пробойным стратегиям торговли на рынке FOREX. Более 90% всех проектов, предоставляющих форекс сигналы, часто используют для анализа рыночной ситуации простейшие пробойные системы. Это очень смешно, так как без анализа объёмов, очень затруднительно определить вид пробоя: ложный или истинный. Ведь на сильном ценовом уровне может происходить как набор активов толпы (для последующего сбития стопов), так и набор объёмов крупного игрока (для прорыва уровня). Есть и третий вид ситуации: когда активов толпы не хватает, для того чтобы маркетмейкер мог купить или продать достаточно для пробития уровня. И эти моменты слишком важны в торговле, чтобы не обращать на них внимания. Подробно об использовании объёмов в торговле на форекс вы можете узнать, записавшись на обучение форекс по нашей методике i-FSR. Ну а тема данной статьи и её основная цель, дать вам полное представление о торговле на основе пробоя уровней. Как их находить и как торговать от них эффективно.

Итак, давайте для начала разберем, про какие уровни мы с вами говорим, как они образуются и как их правильно строить, есть ли вообще единый алгоритм их построения. Ещё 100 лет назад Ганн, основываясь на углах и линиях тренда успешно зарабатывал огромные деньги по тем временам. Как у него это получалось? Для нас всех это до сих пор большой вопрос. Существует множество интерпретаций его методики, однако какая из них наиболее эффективная, мы не тестировали. Так как изначально не понятна сама природа: почему это работает и из-за чего. А если вы не знаете, почему работает ваш торговый метод - вы не сможете и доверить ему свой депозит в критические моменты. Однако факт остается фактом, в свое время на них зарабатывали достойные прибыли. Почему сейчас эффективность пробойных стратегий снизилась, наверняка это заслуга распространенности и общедоступности методик. Маркетмейкеру стало много проще "загонять" толпу в ошибочные трейды, тем самым набирая активы (ведь, что бы ему что то купить или продать, ему прежде всего необходимо создать спрос или предложение). Естественно, что это и становится причиной постоянных ложных пробоев или отскоков, без знания и анализирования объёмов добиться эффективности работы от уровней сложно, но возможно. Об этом мы вам и собираемся рассказать в данной статье. Перед тем, как приступить, рекомендуем уже сейчас открыть торговый счет у рекомендованного нашим проектом брокера. Так как, если вы собираетесь торговать на пробое уровней эффективно, вам необходимы реальные банковские котировки форекс и истинные тело и тени анализируемых свечей. Если фундаментальная информация по построению сильного уровня неверна, то дальнейшая торговля однозначно будет иметь одни минусы. А так как ниже мы расскажем вам о многих вариантах построения линий и торговле на пробое - для вас очень важно иметь реальные котировки.

Дополнительные, но обязательные фильтры для любой пробойной стратегии форекс.

Мы очень серьезно подошли к данному вопросу. А именно, как же фильтровать сигналы любой пробойной методики на рынке форекс? Кроме прочего, фильтры должны быть предельно понятны даже начинающему форекс трейдеру. Вы можете удивиться, но из десятков возможных вариантов мы отобрали для вас только три. И настоятельно рекомендуем Вам использовать их в комплексе. И работать они будут опять же при условии, что котировки, предоставляемые вашим форекс брокером будут реальными. На наш взгляд, применение данного комплекса фильтров обеспечит вам долговременную и прибыльную торговлю на рынке. Так как каждый, применяемый фильтр - это не фактор вероятности, в том смысле, что хорошо отрабатывался на истории, а реальный симптом действий крупного игрока. Итак, три рекомендованных фильтра: комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея, фракталы Билла Вильямса и свечные формации. Сейчас мы остановимся подробно на использовании каждого форекс фильтра, однако перед тем как это сделать, необходимо напомнить о важности вашего собственного видения рынка. Не испорченного надеждами и эмоциями. Не всегда будет возможность использовать весь комплекс фильтров, так как разворот или пробой может состояться в течении часа, а может и затянуться на несколько дней (недель). Отсюда возникает логичный вопрос: на каких таймфреймах лучше всего использовать пробойные стратегии форекс. Мы рекомендуем "золотую середину": М30 и Н1. И торговлю только в европейские сессии, где действия маркетмейкара наиболее заметны. Стоит так же лишний раз напомнить, что пробойная стратегия форекс, это прежде всего анализ поведенческих факторов участников рынка и наиболее явно он отображается на самых высоколиквидных форекс инструментах: EUR/USD, GBP/USD, GOLD.

Комплекс мувингов Томаса Хеннинга Мюррея

На данном скриншоте установлен комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея. О данном человеке, у нас ещё будет время поговорить в данной статье, когда будем разбирать методики построения ценовых уровней, однако в данном случае нас больше интересует период скользящих и их применение в торговле. Сильный уровень на картинке отмечен толстой синей линией, однако вход в шорта мы осуществляем не по пробитию дна указанной консолидации, а при условии пересечения желтой скользящей с периодом 64 двумя красными мувингами с периодами 8 и 16 соответственно. Как вы могли заметить периоды МА взяты Мюрреем из его любимого квадрата Ганна. Более опытные трейдеры давно знают, что мувинги, это своего рода динамические уровни поддержки и сопротивления. А значит гармоничное совпадение построенного вами уровня и динамических уровней, создает сильный торговый сигнал. Также на данной картинке мы отметили и выход из позиции по построенной трендовой линии на закрытии свечи. Доход по данной сделке составил более 300 пунктов по паре евро-доллар. Чуть большую прибыль можно было получить на обратном пересечении указанных мувингов.

Использование фракталов Билла Вильямса.

Что такое фракталы Вильямса? Собственно это визуализация формаций на рост или падение валютного инструмента. И дополнительный индикатор уровней расстановки стоп лосс. Объяснять применение фракталов не видится нам необходимым, так как это одна из самых простых вещей, которую можно встретить на рынке форекс: если фрактал рисует стрелку вверх, значит продаем. Вниз - покупаем. Все предельно просто. Основывается подобная логика на неспособности цены в данный момент времени пробить ближайший локальный максимум или минимум. Что особенно имеет значение, если цена находится рядом с важным уровнем и комплекс мувингов так же оповещает о переломе в движении валютного инструмента.

Свечные формации, как фильтр ложных пробоев

Итак, это очень важная тема данной статьи. Так как именно тела и тени могут вам многое рассказать о присутствии крупного игрока и его действиях. Конечно, мы предоставим вам общую информацию об использовании свечных формаций, достаточную для эффективного использования пробойных стратегий, о которых мы поговорим ниже. Для тех же, кого заинтересовала тема использования ценовых формаций, чтения объёмов и грамотного поиска зон скопления крупных активов маркетмейкера для использования данной информации в профессиональной торговле, предлагаем пройти обучение форекс по методике i-FSR . Особенно стоит лишний раз напомнить, что применение свечных формаций на котировках с погрешностями брокера будет только мешать вашей торговле. Поэтому торговать стоит только у брокера с реальными рыночными котировками. Итак, не будем отвлекаться от основной темы статьи: как же использовать свечные формации для фильтрации ложных сигналов.

Как действует маркетмейкер (под словом маркетмейкер мы подразумеваем любого крупного игрока биржи: банки, хедж-фонды и прочие). Представьте, что у вас есть крупная сумма денег и задача: скупить такое количество актива, чтобы сдвинуть рынок с места. На любых рынках действуют законы спроса и предложения, а значит за один раз купить нужное количество у вас вряд ли выйдет, так как если продавать - то кому? Если покупать, то у кого? Как быть в данной ситуации, особенно если у вас есть возможность двигать рынок: конечно же провоцировать толпу на вход в рынок, вам же нужны объёмы проторговки. Итак, вы начинаете своими вливаниями средств двигать рынок в противоположную собственной цели сторону, у большинства трейдеров срабатывают сигналы и они своими сделками начинают накапливать объемы. К примеру вам нужно покупать. Вы продаете и толпа "запрыгивает в этот поезд", соответственно продавая вам же валюту. Именно такими телодвижениями вы и набираете активы для дальнейшего роста пары. Однако, так ли незаметны ваши действия? Конечно же нет, вы входите объемами, которые способны двигать рынком, а значит в момент когда вы принимаете все заявки толпы на продажу, образуется отчетливая свечная тень. Конечно, можно действовать более осторожно, но ведь не всегда есть на это время. Итак, как же простому трейдеру использовать данную информацию? Думаю, вы все уже поняли, если при подходе к уровню цена делает множество теней в какую либо сторону - это первичный сигнал торговать в противоположном образованным теням направлении. Конечно же, использовать это нужно в комплексе с вышепредставленными фильтрами.

Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.

В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:

1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.

2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи) . Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.

3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

Пробойная стратегия на основе фиббоначи.

Надеемся, что никому не нужно объяснять, что такое уровни фиббоначи и как их строить и сразу же перейдем к наиболее популярной методике, используемой многими так называемыми "гуру-форекса" в качестве генератора форекс сигналов с ордерами buy stop и sell stop. К вашему счастью, мы посвятили достаточно материалы выше. чтобы вы могли успешно фильтровать ложные сигналы. Подобных стратегий будет всего две, на самом деле в интернете их очень много, но все они однотипны. Далее, во второй части данного руководства по торговле на пробоях, мы будем подробно разбирать различные методики построения уровней и торговли от них. Каждая из представленных стратегий соответственно хорошо работает только на основных валютных инструментах (мы говорили выше о высоколиквидных инструментах форекс), так как именно там отчетливо видны действия толпы и крупных игроков. Основаны системы на простых вероятностях, что заставляет лично нас относиться к данным форекс стратегиям довольно скептически. Однако, они существуют, а значит кто то ими пользуется.

Пробойная стратегия форекс для gbp/usd .

Рекомендуем использовать для надежной торговли нашего брокера. Используемый таймфрейм, как и говорилось выше: М30 и Н1. Советуем применять именно эти временные графики при торговле по любой пробойной системе форекс. Так как только на этих отрезках вы сможете грамотно и вовремя использовать описанные нами форекс фильтры. По предыдущему торговому дню строится от минимума к максимуму и наоборот линии фиббоначи. Отложенные ордера выставляются по минимуму и максимуму предыдущего дня, цели по сделке выставляются по уровням фиббоначи: 161.8 и 261.8. Стоп лосс 30-40 пунктов.

Стратегии на пробое азиатской сессии для основных валютных пар и EUR/JPY

Итак, если вы любите торговать основные высоколиквиды EUR/USD и GBP/USD, то наверняка знаете их спокойный настрой во время азиатской сессии. Так как лондонские и американские биржи в это время отдыхают. С открытием европейской сессии на рынок приходят объёмы, именно по этой причине, торговые позиции открываются именно исходя их уровней, построенных на минимуме и максимуме азиатской сессии. Собственно на пробитии одного из уровней и принимается решение от открытии торговой позиции. По евро-йене немного другая ситуация, так как на неё азиатские торги часто влияют очень значительно. И важные новости по данному валютному кросс инструменту проходят с 1:00 - 5:00 МСК. А значит и уровни следует выстраивать по этим временным промежуткам. На картинке представлен вход в позиции по EUR/JPY. Так же в интернете вы можете встретить и построение коробки на промежутке между закрытием лондонской и открытием американской биржи. Называется, она то желтая коробка, то большая собака (BigDog), суть одна и та же, не понятно от чего разные названия. Протестировав эту "собачью стратегию" не можем сказать о ней ничего хорошего. Ну а о плохое о чужих трудах мы как то не привыкли писать.

В следующей части руководства по использованию пробойных методик на рынке форекс мы рассмотрим более эффективные методы, торговли от уровней. Их построению и нахождению на графике цены.

Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего Форекс портала! Сегодня мы с вами рассмотрим простую пробойную стратегию «Пробой нового дня» с применением единственного индикатора Билла Вильямса – , который присутствует по умолчанию в стандартном наборе индикаторов во всех торговых терминалах. Если вы еще не выбрали подходящего брокера, то можете найти в нашем .

Характеристики стратегии «Пробой нового дня»

Торговать мы будем при помощи отложенных ордеров на пробой фракталов в начале нового дня. Для этого в торговом терминале открываем график валютной пары GBPJPY c таймфреймом H1 и устанавливаем индикатор Fractals. Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы, то смотрите . Для торговли по данной стратегии подойдут любые трендовые валютные пары – EURJPY, USDJPY, GBPUSD и т. д., но самые лучшие результаты были достигнуты на GBPJPY. Для удобства работы со стратегией нажмите сочетание клавиш Ctrl+Y, и вам будет виден разделитель на графике, обозначающий формирование нового дня.

Условия для сделок на продажу по стратегии «Пробой нового дня»

Ждем формирования первого нижнего фрактала после 00:00 по времени торгового терминала;
Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на уровне нижнего фрактала с учетом спреда;
Выставляем стоп-лосс – 50 пунктов и тейк-профит – 200 пунктов (все расчеты производятся в «старых» пунктах для , для перевода в «новые» пункты необходимо умножать значения в 10 раз);
Если отложенный ордер еще не сработал, и сформировался новый нижний фрактал, выше первого, то отложенный ордер перемещаем на уровень нового фрактала до тех пор, пока он не сработает;
Если после формирования нижнего фрактала появился верхний фрактал, а ордер Sell Stop еще не сработал, то устанавливаем отложенный ордер Buy Stop для верхнего фрактала и ждем, когда сработает один из ордеров, после чего второй ордер удаляем.

Условия для сделок на покупку по стратегии «Пробой нового дня»

Ждем формирования первого верхнего фрактала после 00:00 по времени торгового терминала;
Устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на уровне верхнего фрактала с учетом спреда;
Выставляем стоп-лосс – 50 пунктов и тейк-профит – 200 пунктов;
Если отложенный ордер еще не сработал, и сформировался новый верхний фрактал, ниже первого, то отложенный ордер перемещаем на уровень нового фрактала до тех пор, пока он не сработает;
Если после формирования верхнего фрактала появился нижний фрактал, а ордер Buy Stop еще не сработал, то устанавливаем отложенный ордер Sell Stop для нижнего фрактала и ждем, когда сработает один из ордеров, после чего второй ордер удаляем.

Дополнительные условия торговли по стратегии «Пробой нового дня»

После прохождения ценой 50 пунктов в нашу сторону сделку переводим в ;
После прохождения ценой 100 пунктов в сторону тейк-профита устанавливаем 50 пунктов;
Если к 12:00 по времени терминала не сработает ни один из ордеров, то их нужно удалить и ждать нового дня;
После срабатывания сделки по стоп-лоссу, безубытку или тейк-профиту больше в этот день в сделки не входим;
Если при наступлении нового дня у вас имеются незакрытые позиции по вчерашнему дню, то вы можете смело открывать новые сделки;
Необходимо помнить, что фрактал состоит из пяти свечей – двух свечей слева от фрактала, сам фрактал и двух свечей справа от него. Пока не закроются две свечи справа от фрактала, входить в сделку нельзя, так как он еще может перерисоваться.

Выводы

Пробойная стратегия Форекс «Пробой нового дня» показывает хорошие результаты по валютной паре GBPJPY. За год тестирования на истории доходность стратегии составила свыше 50%, что вполне неплохо при всей простоте торговой системы. Однако нужно быть готовым к просадкам, так как за время тестирования было получено восемь убыточных сделок подряд, что впрочем не помешало затем быстро выйти в плюс, так как соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:4. При желании вы можете протестировать данную стратегию на других валютных парах или добавить к ней

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда – обязательно ваша.

Это классические торговые стратегии , протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль – если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно - на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.

Принцип работы и основные требования

Если цена приближается к уровням support/resistance, то возможны два варианта ее поведения:

ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.

Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.

Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:

при уверенном пробое – открытие сделки в направлении нового движения;
вход на откате (как минимум – на втором!) в направлении последующего пробоя;

и два способа открытия позиции:

установка отложенного ордера: длинную позицию - выше уровня возможного пробоя, короткую – ниже уровня;
открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.

Основные типы стратегий на пробой

Пробойная стратегия без индикаторов

Самые популярные пробойные стратегии – без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема – обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит – в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегия на пробой трендовых линий

Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) - пробой линии вверх.

Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Стратегия на пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Стратегия новые MAX(покупка)/новые MIN(продажа)

Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min - нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

Стратегия на пробой ценовых каналов

Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

Стратегия на пробой волатильности

Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

Практические примеры пробойных стратегий

Стратегия BigDog (большой пес)

Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов

Если диапазон меньше 20 пунктов - сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали - удаляем.

Стратегия Линды Рашке «80-20 s »

При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:

Проверяем дневной бар в 01:00 по локальному времени.
Если бар идентифицирован как сигнальный – ждем движения в направлении бара на 15-20 пунктов, после чего будем ловить откат.
Если сигнальный бар вниз: на его минимуме ставим BuyStop. StopLoss - на min текущего дня в момент открытия этого ордера. Для бычьего сигнального бара – обратная схема.
Закрываемся по стопу или по профиту.

И в качестве заключения…

Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.

Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки.