Устойчивость и надежность банка. финансовый анализ банка отп банк

	Цена: 4 900р

Обзор «ОТП-банка» проведен специально для того, чтобы ответить на вопрос: устойчив ли банк с точки зрения финансовой составляющей и не отзовет ли ЦБ у банка лицензию в ближайшее время?

Мы проанализировали все ключевые моменты, которые оценивают рейтинговые агентства при выдаче «ОТП-банка» рейтинга надежности, включая: анализ финансовых показателей, предоставляемых Банку России, анализ структуры владения и ключевых бенефициаров, анализ информационного поля по банку, включая публикации в медиа и отзывы клиентов банка.

Экспресс-анализ «ОТП-банка»

В качестве "пробника" обзора (помимо демо-версии) ниже вы найдете данные по части финансовых показателей устойчивости банка, используемых нами для оценки рейтинга надежности «ОТП-банка». В основе расчетов лежат открытые данные по кредитной организации с сайта Банка России по состоянию на сентябрь 2017 г. (при покупке обзора мы их актуализируем).

Банк входит в ТОП-100 по объему активов, занимая строчку рейтинга с 50 по 100. Это нейтрально с точки зрения надежности банка.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле - 18,8%

Уровень просрочек по совокупному кредитному портфелю банка более чем в 2 раза превышает норму по рынку в 7%, и заметно выше 10% - уровня, который эксперты уже считают весьма негативным для банка. Значение показателя следует интерпретировать как очень негативный фактор с точки зрения финансовой устойчивости банка.

Доля вкладов физических лиц в пассивах банка - 61%

Доля вкладов физлиц в пассивах банка превышает 50%, что является негативным фактором с точки зрения надежности банка. Показатель немногим выше 50% имеют госбанки "ВТБ24" и "Сбербанк", но для кредитных организаций меньшего размера, это может быть умеренно негативным фактором с точки зрения их надежности.

Динамика привлечения средств физлиц за последний год - -0,9%

За 12 месяцев объем средств физических лиц в банке (как на депозитах, так и на расчетных счетах) почти не изменился. Это нейтрально с точки зрения надежности банка.

Уровень рентабельности активов - 2,41%

Рентабельность банка аналогична "средней температуры по больнице". Это значит, что показатель доходности на активы кредитной организации соответствует текущей норме банковского рынка, что можно считать умеренно позитивным фактором при анализе банка на предмет надежности.

Размер уставного капитала - 2,8 млрд руб.

Уставной капитал банк весьма велик. Это можно сказать, сравнивая значение с минимальным уровнем данного показателя, установленным ЦБ РФ, в 300 млн руб. Показатель можно трактовать как умеренно позитивный фактор с точки зрения надежности банка.

Норматив достаточности капитала Н1 - 16,9

Банк России оценивает финансовую надежность каждого банка на рынке. Показателей много, но один из главных (если не самый главный), - норматив достаточности собственного капитала банка Н1.0. ЦБ требует от всех банков, чтобы показатель превышал 8%. В нашем случае, значение индикатора сильно выше, что можно интерпретировать как умеренно положительный признак с позиции оценки надежности банка.

Доля межбанковских кредитов в обязательствах банка - 1,3%

У кредитной организации сравнительно низкая доля межбанковского кредитования в структуре её обязательств: низким можно считать значение показателя ниже 10%. Это нейтрально с точки зрения надежности банка.

Экспресс-обзор является усеченной версией обзора и не включает анализ владельцев банка, публикаций о банке в СМИ, отзывы вкладчиков и многие другие нюансы, важные для корректной оценки рейтинга надежности «ОТП-банка».

• Резюме
• Методология анализа
• Глава 1. Обзор банка
• Глава 1.1 Общая информация
• Глава 1.2 Организационная структура группы «ОТП-банк»
• Глава 1.3 История банка
• Глава 1.4 Структура владения и бизнесы ключевых совладельцев «ОТП-банка»
• Глава 1.5 Топ-менеджмент и кадровые перестановки
• Глава 2. Анализ отчетности
• Глава 2.1 Анализ аудированной МСФО отчетности
• Глава 2.2 Выводы из анализа МФСО отчетности
• Глава 2.3 Анализ РСБУ отчетности
• Глава 2.4 Выводы из анализа РСБУ отчетности
• Глава 3. Анализ информационного поля
• Глава 3.1 Анализ отзывов на Банки.ру
• Глава 3.2 Анализ публикаций в СМИ
• Глава 4. Кредитные рейтинги
• Глава 4.1 Рейтинги международных агентств
• Глава 4.2 Рейтинги российских агентств
• Таблица сокращений

Для кого данный обзор?

• Для тех, кто уже является клиентом кредитной организации
• Кто только собирается иметь с банком дело и открыть депозит, либо использовать счет в своем бизнесе
• Кто ищет отзывы о «ОТП-банке», опасается отзыва лицензии у банка и ищет структурированный профессиональный анализ по данному вопросу

Ценность обзора: что даст анализ рейтинга надежности «ОТП-банка»?

• Можно ли хранить в банке более 1,4 млн руб, покрываемым страховым случаем АСВ?
• Кто на самом деле владеет и управляет банком?
• Устойчив ли «ОТП-банк» к финансовым потрясениям в банковском секторе и экономике в целом?

Обзор банка «ОТП-банк» готов в базовой версии. После оплаты мы актуализируем его и направляем Вам.

Регистрационный номер: 2766

Дата регистрации Банком России: 28.03.1994

БИК: 044525311

Основной государственный регистрационный номер: 1027739176563 (11.09.2002)

Уставный капитал: 2 797 887 853,10 руб.

Лицензия (дата выдачи/последней замены) Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией:
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (27.11.2014)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (27.11.2014)
Лицензии

Участие в системе страхования вкладов: Да

ОТП Банк России - универсальное кредитное предприятие, входящее в венгерскую группу, основанную почти 7 десятилетий назад и лидирующую на рынке финансов Центральной и Восточной Европы в 9 странах. Это финучреждение занимает 53 место в России по массе активов и 47 место по уровню чистой прибыли.

ОТП Банк активен на валютном и межбанковском рынке. Он распространяет деятельность в страховом, банковском бизнесе и инвестиционной сфере, реализуя финансовые продукты и оказывая услуги от управления активами до пенсионного финансирования розничных и корпоративных лиц.

Своими приоритетным направлением розничного обслуживания ОТП Банк признает:

• Наличное и POS- ;
• Прием населения;
• Работа с кредитными картами.

Выходя по ряду продуктов на лидирующие позиции в России, ОТП Банк включен в рейтинг 50-ти крупнейших кредитных предприятий страны. Его клиентская база включает почти 4 млн. розничных и корпоративных лиц, а с присутствуют в 3700 населенных пунктах страны. Собственная сеть банка насчитывает почти 109, 5 тыс. точек по розничному кредитованию потребительского характера, около 100 кредитно-кассовых офисов, 134 пункта клиентского обслуживания и почти 300 терминалов самообслуживания.

ОТП Банк входит в перечень банков, которые выступают взаимными поручителями.

Дата кредитного заключения 16.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ОТП Банк"

Рег. номер: 2766

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

• Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
• Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
• Ожидаемый уровень поддержки - высокий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

• АО "ОТП Банк" является средним российским банком (51-е место по активам и 35-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
• Банк имеет среднюю по охвату сеть: 6 филиалов, 81 дополнительных офисов, 50 операционных офисов, 87 - кредитно-кассовых офисов.
• Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,617%, Н1.1 = 13,339% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
• Хорошая диверсификация кредитного портфеля и низкая доля кредитов, выданных юридическим лицам, Доля кредитов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, составляет 11,4% кредитного портфеля Банка.
• Адекватная позиция по ликвидности и фондированию связана, достаточный объем ликвидных активов для покрытия потенциальных оттоков, крупных оттоков в ближайшие 12 месяцев не ожидается.
• Банк входит в банковскую группу - OTP Group, представленную в 8 странах Европы и России. По итогам 2017 года по МСФО доля российского бизнеса в активах группы - порядка 5%, при этом доля чистого процентного дохода - 19%. Вероятность оказания поддержки банку со стороны материнских структур в случае необходимости - оценивается, как высокая.

Ключевые отрицательные моменты:

• Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (60,79% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
• Плохое качество розничного кредитного портфеля - доля просроченной задолженности по РСБУ на 01.10.2018 составляла 15,28%.
• Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных розничных кредитах - 41,59% от ссудного портфеля по МСФО на 01.07.2018 года.

4. Структура владения

• 97,9027% - ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) место нахождения (почтовый адрес): Венгрия, 1051, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (акции находятся в публичном обращении) - напрямую и через ООО «АльянсРезерв».
• 1,2% -Венгрия (через ЗАО МФБ Мадьяр Фейлестеши Банк и ЗАО по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест».
• 0,8973% - акционеры-миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) Венгрия, 1051, г. Будапешт (публичная компания).

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал - 32,013 млрд. руб. (+2,891 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 158,376 млрд. руб. (+13,780 млрд. руб.), в том числе:

4,305 млрд. руб. (-1,457 млрд. руб .) - касса и корсчета.

38,318 млрд. руб. (15,5578млрд. руб.) - межбанковские кредиты.

7,243 млрд. руб. (-2,821 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.

73,528 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-914,9 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 11,232 млрд. руб. (15,28%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля розничных кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 16,46%.

17,305 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,415 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность - 982,70 млрд. руб. (5,68%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 5,56%.

2,444 млрд. руб. (-0,075 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

33,206 млрд. руб. (+2,394 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

6,278 млрд. руб. (+4,730 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

63,111 млрд. руб. (+3,084 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

22,396 млрд. руб. (+0,193 млрд. руб. ) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 2,406 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +2,349 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль -1,042 млрд. руб., за 2015 - убыток - -6,518 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.07.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ
	Наличность	4 305 284	4 593 950	4 876 410	5 762 355	3 855 531
	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)
	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления
	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП		1 019 875	1 026 093	1 019 707	1 020 788
	Кредиты физ.лицам
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	11 232 168	10 893 909	11 488 864	11 321 767	10 796 506
	Требования по аккредитивам
	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования
	Ссудная задолженность	134 285 187	118 561 082	115 091 728	115 517 838	111 267 072
	Финансовые активы	10 107 149	12 830 217	9 822 661	13 139 145	16 279 005
	Средства в расчетах
	Дебиторская задолженность	3 283 999	3 202 537	3 025 673	3 462 906	2 868 811
	Требования по получению процентов	3 037 113	2 939 637	3 016 640	3 133 162	3 244 703
	Деловая репутация
	Имущество	2 445 495	2 519 166	2 663 250	2 520 353	2 466 847
	Прочие активы	2 346 308	2 262 541	2 279 822	2 597 195	2 602 633
	Итого АКТИВЫ	159 844 452	146 942 951	140 808 699	146 205 248	142 616 972
	ПАССИВЫ
	Источники собственных средств	28 083 608	27 404 736	26 237 130	25 890 562	26 079 264
	Резерв на возможные потери	23 859 276	23 155 355	24 050 799	23 812 510	24 241 768
	Средства кредитных организаций
	Средства юр. лиц
	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления
	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей
	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)
	Выпущенные долговые обязательства
	Обязательства по уплате процентов
	Привлеченные средства	104 247 822	92 556 667	86 990 918	93 441 365	88 708 381
	Прочие обязательства	1 819 869	2 055 381	2 132 580	1 303 870	1 601 071
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 833 877	1 770 812	1 397 272	1 756 941	1 986 488
	Итого ПАССИВЫ	159 844 452	146 942 951	140 808 699	146 205 248	142 616 972
	ВНЕБАЛАНС
	Ценные бумаги
	Имущество
	Драгоценные металлы
	Обеспечение по размещенным средствам	26 380 833	24 830 676	24 296 082	21 672 312	22 603 553
	Выданные гарантии и поручительства
	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий
	Условные обязательства некредитного характера
	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт
	Условные обязательства	60 061 725	54 594 412	51 119 738	45 126 062	42 412 706

Дочерние и связанные компании

Значимых долей - нет.

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018) Предыдущее заключение

Павел: Добрый вечер! Скажите пожалуйста свое мнение про ОТП банк и Росгосстрах банк

39 место по активам.

55 миллиардов пассивов составляют вклады, еще 27 миллиардов приходится на средства организаций. Росли примерно синхронно. Вклады на 14%, средства организаций на 16% за год.

В кредитном портфеле явно преобладают кредиты физическим лицам - 122 миллиарда, против 3 миллиардов кредитов организациям.

Общий рост кредитного портфеля (по большей части необеспеченных потребов) составил 25%, при этом просрочка росла быстрее - на 54%.

Итоговый процент "плохих" кредитов ужасает - 15% кредитного портфеля является просроченным! Банк в рейтинге "плохих" кредитов обгоняет даже Home Credit, известный своей неразборчивостью в выборе заемщиков.

На фоне существенного роста "просрочки" положение банка ухудшается. В этом году прибыль упала практически до нулевых значений, а в статистике за апрель месяц банк показал рекордный убыток в 1,3 миллиарда рублей!

По всей видимости, банку не удается побороться с высоким процентом просрочки даже за счет списания явно невозвратных кредитов себе в убыток.

На фоне проблем с кредитованием банк вложил дополнительные 4 миллиарда в ценные бумаги и увеличил общую сумму вложений до 17 миллиардов.

Почти полностью принадлежит венгерскому OTP Bank, который владеет 97,79% акций.

По банку идет много негативных новостей, вот ряд из них:

1. 19.09.2013, ОТП Банк поборется с просрочкой
2. 04.09.2013, Сотрудница ОТП Банка в Брянске похитила 845,6 тыс. рублей
3. 30.08.2013, ОТП-банк прекращает работать с "М.Видео"
4. 27.08.2013, ОТП Банк списал задолженность ООО «Фрэш лайн» в размере 185 миллионов

И список можно продолжить до 10-15, только за счет новостей за этот год!

Так же банк известен своим "ужасным" отношением к клиентам. В "народном рейтинге" на "банки.ру" стабильно занимает последние строчки.

На мой взгляд, пора уже ставить "красный" рейтинг. Не думаю, что банк способен решить свои проблемы. С другой стороны, материнская структура (OTP Bank в Венгрии) тоже испытывает массу проблем (как и вся экономика Венгрии), поэтому помощи от нее ждать не придется.

В случае краха АСВ будет должно выплатить рекордные 55 миллиардов рублей, думаю будет серьезный скандал. Рекомендую, понаблюдать за ним со стороны.

01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г.

Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Акционерное общество «ОТП Банк» является крупным российским банком и среди них занимает 49 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Февраля 2019 г.) величина активов-нетто банка ОТП БАНК составила 154.65 млрд.руб. За год активы увеличились на 8,40% . Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 2.16% до 1.82% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты , причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ОТП БАНК - дочерний иностранный банк .

ОТП БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
средств в кассе	1 896 219	(10.96%)	1 735 586	(10.56%)
средств на счетах в Банке России	3 043 882	(17.59%)	2 648 831	(16.12%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)	172 906	(1.00%)	528 862	(3.22%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней	5 000 000	(28.90%)	5 695 230	(34.66%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ	6 704 982	(38.75%)	5 653 811	(34.41%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств	571 388	(3.30%)	199 959	(1.22%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)	17 303 669	(100.00%)	16 432 285	(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 17.30 до 16.43 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года	13 124 358	(15.60%)	26 066 881	(28.60%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)	43 610 342	(51.83%)	36 404 096	(39.94%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)	20 526 725	(24.39%)	22 759 202	(24.97%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)	13 902 739	(16.52%)	15 170 703	(16.64%)
корсчетов ЛОРО банков	154 804	(0.18%)	141 839	(0.16%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней	3 776 156	(4.49%)	2 350 005	(2.58%)
собственных ценных бумаг		(0.00%)		(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность	2 954 657	(3.51%)	3 424 655	(3.76%)
ожидаемый отток денежных средств	20 113 919	(23.90%)	19 963 933	(21.90%)
текущих обязательств	84 147 402	(100.00%)	91 146 678	(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 20.11 до 19.96 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 82.31% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года полугодие имеет тенденцию к значительному падению , а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО "ОТП БАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.94% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 65.96% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты	23 400 000	(18.27%)	28 995 230	(20.62%)
Кредиты юр.лицам	14 393 456	(11.24%)	20 198 152	(14.37%)
Кредиты физ.лицам	74 446 950	(58.13%)	81 079 251	(57.67%)
Векселя		(0.00%)		(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования	3 680 931	(2.87%)	3 716 350	(2.64%)
Вложения в ценные бумаги	9 391 747	(7.33%)	6 314 569	(4.49%)
Прочие доходные ссуды		(0.00%)	125 501	(0.09%)
Доходные активы	128 062 843	(100.00%)	140 596 856	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.8% c 128.06 до 140.60 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	8 475 556	(7.59%)	6 949 713	(5.38%)
Имущество, принятое в обеспечение	14 329 101	(12.83%)	19 745 120	(15.29%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение		(0.00%)		(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	68 057 512	(60.92%)	88 981 797	(68.92%)
Сумма кредитного портфеля	111 721 337	(100.00%)	129 114 484	(100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам	9 315 056	(8.34%)	14 266 244	(11.05%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам	74 446 950	(66.64%)	81 079 251	(62.80%)
- в т.ч. кредиты банкам	19 200 000	(17.19%)	23 995 230	(18.58%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя	01 Февраля 2018 г., тыс.руб		01 Февраля 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)	3 930 968	(4.33%)	2 491 844	(2.44%)
Средства юр. лиц	28 484 444	(31.35%)	35 393 418	(34.71%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц	14 308 528	(15.75%)	15 450 527	(15.15%)
Вклады физ. лиц	56 328 911	(61.99%)	62 191 153	(60.99%)
Прочие процентные обязательств	2 118 855	(2.33%)	1 893 397	(1.86%)
- в т.ч. кредиты от Банка России		(0.00%)		(0.00%)
Процентные обязательства	90 863 178	(100.00%)	101 969 812	(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.2% c 90.86 до 101.97 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО "ОТП БАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.55% до -1.84% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 10.59% до 8.70% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 17.29% до 13.41% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 24.55% до 19.18% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.24% до 4.79% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с